| 第1章 概论 | 第1-23页 |
| 1·1 中国的金融市场与社会生产 | 第14-17页 |
| 1·2 金融资产的特性 | 第17-19页 |
| 1·3 中国金融市场最优均衡的研究思路 | 第19-23页 |
| 第2章 金融市场最优均衡理论综述 | 第23-47页 |
| 2·1 金融市场上的投资套利 | 第23-27页 |
| ·套利的定义 | 第23-24页 |
| ·套利行为的收益率分析 | 第24-27页 |
| 2·2 最优均衡理论的线性与非线性层次分类 | 第27-35页 |
| ·贸易理论的线性规划模型 | 第27-28页 |
| ·线性规划解的分析 | 第28-31页 |
| ·非线性规划解的分析 | 第31-35页 |
| 2·3 最优均衡理论中的金融资产 | 第35-43页 |
| ·实物资产与金融资产 | 第35-37页 |
| ·无套利定价分析 | 第37-41页 |
| ·金融市场结构的一般理论 | 第41-43页 |
| 2·4 套汇、套期保值 | 第43-47页 |
| ·套汇和套利 | 第43-45页 |
| ·套期保值 | 第45-47页 |
| 第3章 最优均衡的价格—收益理论分析 | 第47-78页 |
| 3·1 利率理论 | 第48-54页 |
| ·利率理论的历史演变 | 第48-50页 |
| ·利率的决定因素 | 第50-51页 |
| ·部分国家利率政策 | 第51-54页 |
| 3·2 证券收益率分析 | 第54-71页 |
| ·债券收益 | 第54-57页 |
| ·股票价格分析和预测方法论 | 第57-65页 |
| ·线性资产收益率的最优组合 | 第65-71页 |
| 3·3 保险的投资功能及收益率分析 | 第71-75页 |
| ·金融市场中寿险的投资功能 | 第71-72页 |
| ·寿险收益率 | 第72-75页 |
| 附录3A 固定性线性资产收益率组合的最优条件推导 | 第75-78页 |
| 第4章 最优均衡理论中的中间费用(成本) | 第78-91页 |
| 4·1 金融市场中交易成本的构成 | 第79-82页 |
| ·固定费用 | 第79-82页 |
| ·机动费用 | 第82页 |
| 4·2 中间费用对投资影响的度量 | 第82-90页 |
| ·线性资产收益率中的费用 | 第82-84页 |
| ·变费用 | 第84-86页 |
| ·最优费用的理论模型 | 第86-88页 |
| ·最优均衡分析中的中间费用 | 第88-90页 |
| 附录4A 资产收益率与影响因素函数关系的推导 | 第90-91页 |
| 第5章 基于最优均衡理论的信息与预期 | 第91-101页 |
| 5·1 预期理论的发展变化 | 第91-97页 |
| ·经济环境中不确定性分析 | 第91-94页 |
| ·不确定条件下不同预期理论的应用研究 | 第94-97页 |
| 5·2 金融市场中非线性与线性均衡结构的经济学分析和市场预期 | 第97-101页 |
| 第6章 现代中国金融市场发展与制度变迁 | 第101-111页 |
| 6·1 利率体系结构与变迁 | 第102-105页 |
| 6·2 直接金融的发展 | 第105-109页 |
| ·证券市场的持续发展 | 第105-107页 |
| ·中介组织功能分析 | 第107-109页 |
| 6·3 其它金融业务发展概述 | 第109-111页 |
| 第7章 中国金融市场最优均衡实证分析 | 第111-135页 |
| 7·1 利率变化实证研究 | 第111-113页 |
| 7·2 中国股票市场实证分析 | 第113-118页 |
| ·单因素模型的检验 | 第113-115页 |
| ·成交量与价格相关性检验 | 第115-118页 |
| 7·3 中间费用变化影响度定量分析 | 第118-123页 |
| ·佣金浮动的异常收益率测算 | 第118-120页 |
| ·与中间费用有关的单因素模型 | 第120-122页 |
| ·两因素模型 | 第122-123页 |
| 7·4 寿险的收益特性与周期结构研究 | 第123-128页 |
| ·内部收益率 | 第123-125页 |
| ·投资回收期 | 第125-128页 |
| 附录7A 上海股市波动性检验(2) | 第128-131页 |
| 附录7B 佣金制度变化的市场影响分析 | 第131-134页 |
| 附录7C 松鹤养老金的敬老祝寿金的计算式推导 | 第134-135页 |
| 结论 | 第135-137页 |
| 主要符号总结 | 第137-139页 |
| 发表文章 | 第139-140页 |
| 致谢 | 第140-141页 |
| 参考文献 | 第141-149页 |