| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-12页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第8-9页 |
| ·研究内容、研究目标以及拟解决的关键问题 | 第9-10页 |
| ·研究内容及研究目标 | 第9-10页 |
| ·拟解决的关键问题 | 第10页 |
| ·研究重点、难点、主要观点和创新之处 | 第10-12页 |
| ·研究重点、难点、主要观点 | 第10-11页 |
| ·创新之处 | 第11-12页 |
| 第2章 相关理论及文献综述 | 第12-18页 |
| ·金融风险管理概述 | 第12-15页 |
| ·金融风险的定义 | 第12-13页 |
| ·金融风险的特点 | 第13页 |
| ·金融风险管理的概念 | 第13-14页 |
| ·金融风险管理的程序 | 第14-15页 |
| ·用 VaR 度量风险 | 第15-16页 |
| ·国内外研究情况文献综述 | 第16-18页 |
| 第3章 金融风险与证券投资基金风险管理 | 第18-31页 |
| ·证券投资基金简介 | 第18-19页 |
| ·证券投资基金的概念 | 第18页 |
| ·证券投资基金的特点 | 第18-19页 |
| ·证券投资基金的发展历程 | 第19-21页 |
| ·我国证券投资基金的发展现状 | 第21-26页 |
| ·我国证券投资基金发展历程 | 第21-25页 |
| ·我国投资基金市场运行环境存在的问题 | 第25-26页 |
| ·证券投资基金风险管理 | 第26-28页 |
| ·我国证券投资基金风险管理现状 | 第26-27页 |
| ·证券投资基金风险分类与识别 | 第27-28页 |
| ·VaR 方法在证券投资基金风险管理中的应用 | 第28-31页 |
| ·衡量和控制风险并发布信息报告 | 第28-29页 |
| ·分解组合风险，调节资源配置 | 第29页 |
| ·规范业绩评价 | 第29-31页 |
| 第4章 VaR 风险测量技术 | 第31-41页 |
| ·VaR 的一般计算方法 | 第31-33页 |
| ·一般分布中的 VaR | 第31-32页 |
| ·正态分布下的 VaR 计算 | 第32-33页 |
| ·VaR 计算的常用方法和思路 | 第33-35页 |
| ·VaR 模型的基本思路 | 第33-34页 |
| ·VaR 的常用计算方法 | 第34-35页 |
| ·GARCH-VaR 方法分析 | 第35-40页 |
| ·收益率序列的聚集效应 | 第35-36页 |
| ·GARCH 模型介绍 | 第36页 |
| ·GARCH—VaR 方法 | 第36-37页 |
| ·GARCH 模型的残差分布 | 第37-40页 |
| ·返回检验 | 第40-41页 |
| 第5章 GARCH—VaR 方法在我国证券投资基金中的应用 | 第41-51页 |
| ·收益率的统计检验 | 第41-44页 |
| ·金融价格与收益率 | 第41-42页 |
| ·数据的选择 | 第42-43页 |
| ·对数收益率分布的正态性检验 | 第43-44页 |
| ·建立 GARCH 模型 | 第44-50页 |
| ·平稳性检验 | 第44-45页 |
| ·自相关检验和 ARCH-LM 检验 | 第45-47页 |
| ·基于 GARCH 模型的 VaR 实证方法 | 第47-49页 |
| ·GARCH 模型样本外预测 | 第49-50页 |
| ·GARCH-VaR 的返回检验 | 第50-51页 |
| 第6章 结论和建议 | 第51-55页 |
| ·结论 | 第51-52页 |
| ·建议 | 第52-53页 |
| ·本文不足之处以及进一步研究的方向 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |
| 致谢 | 第57页 |