| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-12页 |
| 第一章 引言 | 第12-14页 |
| 第一节 选题背景及现实意义 | 第12-13页 |
| 第二节 本文创新点和文章结构安排 | 第13-14页 |
| 第二章 文献综述 | 第14-24页 |
| 第一节 市场波动与有效性 | 第14-18页 |
| 一、有效市场理论与股票价格波动 | 第14-16页 |
| 二、行为金融理论与股票价格波动 | 第16-18页 |
| 第二节 QFII、机构投资者与股票收益波动性 | 第18-24页 |
| 一、基于我国、其他国家和地区的QFII投资行为研究总结 | 第18-20页 |
| 二、机构投资者与股票波动性的研究 | 第20-24页 |
| 第三章 相关假说的提出 | 第24-28页 |
| 第一节 QFII持股对股票波动性影响的双重效应 | 第24-25页 |
| 第二节 QFII持股对股票波动性影响的时段差异 | 第25页 |
| 第三节 QFII持股对股票波动性影响的季度变化 | 第25-26页 |
| 第四节 QFII持股对股票波动性影响的规模差异 | 第26-28页 |
| 第四章 数据处理和验证 | 第28-51页 |
| 第一节 假说验证的数据选取与设计思路 | 第28-31页 |
| 一、样本数据选取 | 第28页 |
| 二、研究方法 | 第28-29页 |
| 三、变量选取及计算 | 第29-30页 |
| 四、回归模型的建立及说明 | 第30-31页 |
| 第二节 简单统计描述 | 第31-36页 |
| 一、总体样本的简单统计分析 | 第31页 |
| 二、分季度样本的简单统计分析 | 第31-33页 |
| 三、分行业样本的简单统计分析 | 第33-34页 |
| 四、分规模样本的简单统计分析 | 第34-35页 |
| 五、分初次持股和连续持股样本的简单统计分析 | 第35-36页 |
| 第三节 回归分析 | 第36-47页 |
| 一、总体样本的回归分析 | 第36-37页 |
| 二、分季度各样本的回归分析 | 第37-41页 |
| 三、分行业各样本的回归分析 | 第41-44页 |
| 四、按股票规模大小分类样本的回归分析 | 第44-46页 |
| 五、QFII初次持股样本和连续持股样本的回归分析 | 第46-47页 |
| 第四节 稳健性检验 | 第47-51页 |
| 一、总体样本的稳健性检验 | 第47-48页 |
| 二、分季度的稳健性检验和分行业的稳健性检验 | 第48页 |
| 三、分规模样本的稳健性检验 | 第48-49页 |
| 四、初次持股和连续持股样本的稳健性检验 | 第49-51页 |
| 第五章 结论及建议 | 第51-56页 |
| 第一节 本文主要结论及评价 | 第51-53页 |
| 一、本文主要结论 | 第51-53页 |
| 二、本文主要贡献及不足 | 第53页 |
| 第二节 政策建议 | 第53-56页 |
| 一、完善上市公司信息披露制度，减少信息不对称 | 第54页 |
| 二、提高投资者自身素质，减少信息处理偏差和非理性行为 | 第54-55页 |
| 三、完善我国QFII制度，加强对QFII投资行为的监管 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
