| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-17页 |
| ·研究背景 | 第10-12页 |
| ·研究思路与论文框架 | 第12-15页 |
| ·研究思路 | 第12-13页 |
| ·论文框架 | 第13-15页 |
| ·创新点 | 第15-17页 |
| 2 利率风险衡量研究综述 | 第17-31页 |
| ·利率风险概述 | 第18-20页 |
| ·利率风险的来源 | 第18-19页 |
| ·利率风险的具体表现 | 第19-20页 |
| ·缺口模型 | 第20-23页 |
| ·敏感性缺口分析 | 第20-21页 |
| ·久期缺口 | 第21-22页 |
| ·凸度模型 | 第22-23页 |
| ·期权调整利差模型OAS | 第23-25页 |
| ·期权调整利差OAS简介 | 第23-24页 |
| ·期权调整利差OAS的计算 | 第24-25页 |
| ·风险价值VaR模型 | 第25-28页 |
| ·风险价值VaR简介 | 第25-26页 |
| ·风险价值VaR估计方法 | 第26-28页 |
| ·几种利率风险衡量方法的比较 | 第28-31页 |
| 3 我国商业银行利率风险识别 | 第31-43页 |
| ·重定价风险 | 第33-35页 |
| ·基差风险 | 第35-36页 |
| ·隐含期权风险 | 第36-37页 |
| ·收益曲线风险 | 第37-38页 |
| ·我国利率市场化改革时期的特殊利率风险 | 第38-42页 |
| ·我国利率市场化改革 | 第38-40页 |
| ·各国利率市场化改革时期的利率风险 | 第40-41页 |
| ·利率市场化改革对商业银行利率风险的影响 | 第41-42页 |
| ·小结 | 第42-43页 |
| 4 商业银行整体利率风险衡量 | 第43-57页 |
| ·商业银行整体利率风险衡量──敏感性缺口分析 | 第43-48页 |
| ·我国各银行业务收支比较 | 第43-45页 |
| ·我国商业银行利率敏感性缺口现状 | 第45-48页 |
| ·商业银行整体利率风险衡量──风险价值VaR分析 | 第48-55页 |
| ·基准利率 | 第50-51页 |
| ·以Shibor为例衡量我国银行利率风险价值VaR | 第51-53页 |
| ·VaR与经济资本 | 第53-55页 |
| ·小结 | 第55-57页 |
| 5 基于极值理论的VaR模型 | 第57-74页 |
| ·极值理论概述 | 第57-60页 |
| ·极值模型的定义 | 第58页 |
| ·广义极值分布(GEV) | 第58-59页 |
| ·广义帕累托分布(GPD) | 第59-60页 |
| ·极值理论测度VaR | 第60-64页 |
| ·数据选择与计算方法 | 第61-62页 |
| ·研究方法 | 第62-64页 |
| ·极值理论测度VaR实证分析──以1986-2007年国际金融基准利率LIBOR为例 | 第64-74页 |
| ·传统方法VaR计算与正态性检验 | 第66-69页 |
| ·收益率序列极值VaR估计 | 第69-72页 |
| ·基于极值理论的利率风险VaR返回测试 | 第72-74页 |
| 6 结论与研究不足 | 第74-76页 |
| 参考文献 | 第76-81页 |
| 后记 | 第81页 |