银行信用风险、资本要求和经济周期问题研究
| 内容提要 | 第1-9页 |
| 前言 | 第9-11页 |
| 第1章 信用风险、银行监管和经济周期研究综述 | 第11-25页 |
| ·信用风险研究综述 | 第11-15页 |
| ·国内相关研究综述 | 第15-17页 |
| ·银行监管与巴塞尔资本协议 | 第17-21页 |
| ·信用风险与经济周期研究 | 第21-23页 |
| ·论文主要内容和结构 | 第23-25页 |
| 第2章 监管资本与经济资本 | 第25-45页 |
| ·银行资本构成 | 第25-28页 |
| ·经济资本与监管资本 | 第28-35页 |
| ·经济资本的计量和配置 | 第35-42页 |
| ·监管资本计算与信用风险要素 | 第42-45页 |
| 第3章 信用风险建模方法 | 第45-63页 |
| ·结构式模型方法 | 第45-54页 |
| ·简化式模型方法 | 第54-59页 |
| ·单因子模型及信用损失分布 | 第59-63页 |
| 第4章 回收风险研究 | 第63-85页 |
| ·违约损失率 | 第63-66页 |
| ·违约损失率的计量 | 第66-70页 |
| ·违约损失率的建模 | 第70-75页 |
| ·我国银行业违约损失率的实证研究 | 第75-80页 |
| ·建设信用违约数据库 | 第80-83页 |
| 附录 | 第83-85页 |
| 第5章 违约风险与回收风险关联性分析 | 第85-109页 |
| ·信用风险模型中的PD/LGD 相关性 | 第85-88页 |
| ·基于担保资产价值的回收风险 | 第88-91页 |
| ·违约、回收与系统风险 | 第91-95页 |
| ·违约风险与回收风险相关性的实证研究 | 第95-101页 |
| ·PD 和LGD 相关性对资本要求的影响 | 第101-104页 |
| 附录 | 第104-109页 |
| 第6章 信用风险与经济周期波动 | 第109-121页 |
| ·经济周期波动中的违约率 | 第109-113页 |
| ·经济周期波动中的违约损失率 | 第113-117页 |
| ·宏观经济对违约率影响的实证分析 | 第117-121页 |
| 第7章 信用风险的顺周期性研究 | 第121-137页 |
| ·资本要求的顺周期性 | 第121-127页 |
| ·损失准备的顺周期性 | 第127-130页 |
| ·资本要求顺周期效应的检验 | 第130-137页 |
| 结论 | 第137-141页 |
| 参考文献 | 第141-152页 |
| 攻读博士学位期间发表的论文及其他成果 | 第152-153页 |
| 后记 | 第153-155页 |
| 摘要 | 第155-159页 |
| Abstract | 第159-162页 |
