A股市场的增发公告效应及其影响因素研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-11页 |
| 导论 | 第11-15页 |
| 一、研究背景与意义 | 第11-12页 |
| 二、研究方法与结构安排 | 第12-13页 |
| 三、主要结论 | 第13页 |
| 四、本文的尝试与不足 | 第13-15页 |
| 第一章 文献回顾 | 第15-29页 |
| 第一节 国外文献回顾 | 第15-22页 |
| 一、关于增发股价反应的研究 | 第15-16页 |
| 二、增发公告效应的理论假说与检验 | 第16-22页 |
| 第二节 国内文献回顾 | 第22-25页 |
| 一、关于增发股价反应的研究 | 第22-25页 |
| 二、增发公告效应的理论假说 | 第25页 |
| 第三节 有关定向增发的文献回顾 | 第25-29页 |
| 一、国外相关研究 | 第25-27页 |
| 二、国内相关研究 | 第27-29页 |
| 第二章 数据与方法 | 第29-41页 |
| 第一节 数据来源与样本选取 | 第29-30页 |
| 一、数据来源 | 第29页 |
| 二、样本选取 | 第29-30页 |
| 第二节 事件研究法 | 第30-33页 |
| 一、定义事件日和事件窗 | 第30-31页 |
| 二、估计正常收益 | 第31-32页 |
| 三、异常收益的计算和检验 | 第32-33页 |
| 第三节 模型变量设定 | 第33-41页 |
| 一、有关各种假说的解释变量 | 第33-35页 |
| 二、有关本文研究的解释变量 | 第35-41页 |
| 第三章 经验结果与解释 | 第41-55页 |
| 第一节 增发公告效应的事件研究结果 | 第41-44页 |
| 一、对全样本的经验结果 | 第41-42页 |
| 二、对分组样本的经验结果 | 第42-44页 |
| 第二节 增发公告效应的影响因素分析 | 第44-55页 |
| 一、主成分分析 | 第44-45页 |
| 二、截面回归分析 | 第45-51页 |
| 三、对图形的进一步解释 | 第51-55页 |
| 第四章 结论与下一步研究方向 | 第55-59页 |
| 一、研究结论 | 第55-56页 |
| 二、对实践的几点思考 | 第56页 |
| 三、下一步研究方向 | 第56-59页 |
| 附录 | 第59-67页 |
| 参考文献 | 第67-73页 |
| 后记 | 第73-74页 |
