人民币期货与现货市场的动态关联性研究
| 摘要 | 第1-9页 |
| ABSTRACT | 第9-11页 |
| 导论 | 第11-16页 |
| 一、研究背景及意义 | 第11-13页 |
| 二、本文的结构及研究方法 | 第13-14页 |
| 三、本文的创新与不足 | 第14-16页 |
| 第一章 外汇期货与现货关系文献综述 | 第16-24页 |
| 第一节 外汇期货与现货关系理论综述 | 第16-20页 |
| 一、外汇期货价格的构成 | 第16页 |
| 二、外汇期货定价模型 | 第16-19页 |
| 三、价格发现功能 | 第19-20页 |
| 第二节 外汇期货与现货关系的实证研究综述 | 第20-24页 |
| 一、国外研究文献 | 第20-21页 |
| 二、国内研究文献 | 第21-24页 |
| 第二章 人民币期货与现货市场的现状分析 | 第24-34页 |
| 第一节 CME人民币期货市场的现状分析 | 第24-28页 |
| 一、CME人民币期货推出的背景及原因 | 第24-26页 |
| 二、期货合约介绍 | 第26-28页 |
| 第二节 人民币现货市场的现状分析 | 第28-30页 |
| 一、人民币汇率形成机制分析 | 第28-29页 |
| 二、人民币汇率波动分析 | 第29-30页 |
| 第三节 我国外汇期货试点的失败经验 | 第30-34页 |
| 一、我国外汇期货的试点历程 | 第30-32页 |
| 二、外汇期货失败的原因分析 | 第32-34页 |
| 第三章 人民币期货与现货市场动态关联性的实证研究 | 第34-55页 |
| 第一节 模型的选择 | 第34-40页 |
| 一、溢出效应模型 | 第34-36页 |
| 二、动态相关性模型 | 第36-40页 |
| 第二节 变量的选取与数据描述 | 第40-46页 |
| 一、数据说明 | 第40-41页 |
| 二、单位根检验 | 第41-42页 |
| 三、数据的描述性统计 | 第42-46页 |
| 第三节 人民币期货与现货市场动态关联性的实证分析 | 第46-55页 |
| 一、溢出效应分析 | 第46-49页 |
| 二、动态相关性分析 | 第49-53页 |
| 三、总结 | 第53-55页 |
| 第四章 结论与政策建议 | 第55-63页 |
| 第一节 结论 | 第55-56页 |
| 第二节 政策建议 | 第56-63页 |
| 一、完善我国外汇衍生品市场 | 第56-60页 |
| 二、外汇期货交易制度的探讨 | 第60-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 致谢 | 第66页 |
