| 中文摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 引言 | 第7-13页 |
| 1 美式差价期权模型的建立 | 第13-16页 |
| 2 惩罚方法的引入 | 第16-20页 |
| 3 美式差价期权价格V( S_1 , S_2 , t ) 与各个变量的关系 | 第20-32页 |
| ·V( S_1, S_2 , t) 与到期日T 的关系 | 第20-21页 |
| ·V( S_1, S_2 , t ) 与S_1, S_2 及E 的关系 | 第21-23页 |
| ·V( S_1, S_2 , t ) 波动率σ_1 ，σ_2 及相关量ρ的关系 | 第23-29页 |
| ·V( S_1, S_2 , t ) 与无风险利率r 和红利率q_1, q_2 的关系 | 第29-32页 |
| 4 美式差价期权最佳实施边界的估计 | 第32-44页 |
| ·敲定价E = 0 时关于最佳实施边界的估计 | 第32-37页 |
| ·敲定价E > 0 时关于最佳实施边界的估计 | 第37-44页 |
| 参考文献 | 第44-48页 |
| 致谢 | 第48页 |