| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-21页 |
| ·论文研究背景、目的及意义 | 第10-12页 |
| ·论文研究背景 | 第10-11页 |
| ·选题的目的及意义 | 第11-12页 |
| ·国内外研究现状 | 第12-19页 |
| ·国外研究现状 | 第12-15页 |
| ·国内研究现状 | 第15-19页 |
| ·论文主要内容和研究方法 | 第19-20页 |
| ·论文主要内容 | 第19-20页 |
| ·论文研究方法 | 第20页 |
| ·论文创新之处 | 第20-21页 |
| 第2章 相关理论基础 | 第21-31页 |
| ·汇率风险概述 | 第21-22页 |
| ·汇率风险的涵义 | 第21页 |
| ·汇率风险的成因 | 第21-22页 |
| ·汇率风险的衡量 | 第22-28页 |
| ·外汇敞口分析 | 第23-25页 |
| ·风险价值法 | 第25-28页 |
| ·汇率风险管理的流程 | 第28-30页 |
| ·本章小结 | 第30-31页 |
| 第3章 我国上市商业银行汇率风险管理的现状 | 第31-42页 |
| ·我国上市商业银行概况 | 第31-33页 |
| ·我国上市商业银行的汇率风险 | 第33-37页 |
| ·人民币汇率机制改革前 | 第33-35页 |
| ·人民币汇率机制改革后 | 第35-37页 |
| ·我国上市商业银行汇率风险管理现状 | 第37-41页 |
| ·汇率风险管理的组织结构 | 第37-39页 |
| ·汇率风险管理使用的金融衍生产品 | 第39页 |
| ·汇率风险内部管理状况 | 第39-41页 |
| ·本章小结 | 第41-42页 |
| 第4章 我国上市商业银行汇率风险度量 | 第42-55页 |
| ·上市商业银行汇率风险度量的数据选择 | 第42-44页 |
| ·模型前提假设的检验与模型选取 | 第44-50页 |
| ·随机游走检验 | 第44-47页 |
| ·正态性检验 | 第47-50页 |
| ·对上市商业银行汇率风险的实证分析 | 第50-54页 |
| ·历史模拟法 | 第51-52页 |
| ·蒙特卡洛模拟法 | 第52-54页 |
| ·本章小结 | 第54-55页 |
| 第5章 我国上市商业银行汇率风险管理比较分析 | 第55-69页 |
| ·上市商业银行汇率风险管理比较分析 | 第55-63页 |
| ·基本情况比较 | 第55-59页 |
| ·汇率风险管理情况比较 | 第59-63页 |
| ·上市商业银行汇率风险管理存在的问题 | 第63-68页 |
| ·风险管理组织体系存在缺陷 | 第63-64页 |
| ·可使用的金融衍生品单一 | 第64-65页 |
| ·内部管理存在问题 | 第65-68页 |
| ·本章小结 | 第68-69页 |
| 第6章 完善我国上市商业银行汇率风险管理的对策建议 | 第69-76页 |
| ·健全风险管理组织体系 | 第69页 |
| ·加快金融衍生品市场建设 | 第69-71页 |
| ·完善汇率风险的内部管理 | 第71-75页 |
| ·本章小结 | 第75-76页 |
| 结论 | 第76-77页 |
| 参考文献 | 第77-81页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第81-82页 |
| 致谢 | 第82页 |