| 中文摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-23页 |
| ·研究目的及意义 | 第8-9页 |
| ·文献综述 | 第9-23页 |
| ·国债综述 | 第9-16页 |
| ·国债市场综述 | 第16-19页 |
| ·国外研究综述 | 第19-21页 |
| ·国内研究综述 | 第21-23页 |
| 第2章 利率期限结构分析 | 第23-31页 |
| ·传统的利率期限结构分析 | 第24-26页 |
| ·现代利率期限结构分析 | 第26-30页 |
| ·利率期限结构研究的现实意义 | 第30-31页 |
| 第3章 国债投资的风险和影响因素分析 | 第31-40页 |
| ·常见的国债投资风险 | 第31-35页 |
| ·国债价格的影响因素分析 | 第35-40页 |
| 第4章 我国国债定价实证分析 | 第40-62页 |
| ·现金流贴现法 | 第41-42页 |
| ·构造利率期限结构的传统方法 | 第42-45页 |
| ·构造理论即期利率曲线法 | 第45-51页 |
| ·非参数平滑估计法实证分析 | 第51-62页 |
| ·非参数平滑方法简介 | 第52-54页 |
| ·选取样本以及构建模型 | 第54-60页 |
| ·模型的检验 | 第60-61页 |
| ·检验结果分析以及今后研究的建议 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第66页 |