基于我国房地产景气指数的银行房地产贷款风险管理研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-22页 |
| ·研究背景及意义 | 第11-13页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12-13页 |
| ·文献综述 | 第13-19页 |
| ·境外相关研究综述 | 第13-15页 |
| ·国内相关研究综述 | 第15-19页 |
| ·研究框架与主要创新点 | 第19-22页 |
| 第2章 房地产贷款风险与景气指数的理论分析 | 第22-34页 |
| ·房地产贷款业务及其风险的现状 | 第22-29页 |
| ·房地产贷款业务 | 第22-26页 |
| ·房地产贷款风险 | 第26-29页 |
| ·景气指数的选取 | 第29-30页 |
| ·房地产贷款风险与景气指数的关系 | 第30-34页 |
| ·景气指数是房地产业发展的指示器 | 第30页 |
| ·景气指数受房地产贷款业务发展的影响 | 第30-32页 |
| ·景气指数反映房地产贷款风险的积聚 | 第32-34页 |
| 第3章 房地产贷款风险与景气指数关系的实证分析 | 第34-50页 |
| ·统计描述 | 第34-38页 |
| ·实证检验模型 | 第38-44页 |
| ·数据说明 | 第38-40页 |
| ·检验模型说明 | 第40-44页 |
| ·检验结果与分析 | 第44-50页 |
| ·ADF 检验 | 第44-45页 |
| ·Johansen 协整检验 | 第45页 |
| ·误差修正模型 | 第45-48页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第48页 |
| ·脉冲响应函数分析和方差分解分析 | 第48-50页 |
| 第4章 基于景气指数的房地产贷款风险的计量 | 第50-57页 |
| ·变量的选取 | 第50-51页 |
| ·计量结果与分析 | 第51-57页 |
| 第5章 基于景气指数的贷款风险控制策略 | 第57-69页 |
| ·建立房地产贷款风险预警指标体系 | 第57-65页 |
| ·必要性及选取原则 | 第57-58页 |
| ·预警指标的选取 | 第58-60页 |
| ·预警指标临界值的确定 | 第60-65页 |
| ·完善房地产贷款风险动态信息系统 | 第65-67页 |
| ·建立预警指标体系数据库 | 第65-66页 |
| ·个人信用动态信息系统的建立 | 第66-67页 |
| ·强化银行内部控制 | 第67-69页 |
| ·培育员工内部控制文化 | 第67-68页 |
| ·加强信息披露和内部审计 | 第68页 |
| ·完善内部控制的组织结构 | 第68-69页 |
| 结论 | 第69-71页 |
| 参考文献 | 第71-76页 |
| 致谢 | 第76-77页 |
| 附录A 攻读硕士学位期间所发表的学术论文目录 | 第77-78页 |
| 附录B 实证分析数据 | 第78-79页 |
