| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第7-12页 |
| ·研究目的和意义 | 第7-8页 |
| ·国内外研究现状概述和发展趋势 | 第8-9页 |
| ·研究内容和研究方法 | 第9-11页 |
| ·本文的创新之处 | 第11-12页 |
| 2 文献综述 | 第12-20页 |
| ·国外文献综述 | 第12-16页 |
| ·国内文献综述 | 第16-20页 |
| 3 流动性理论基础及流动性溢价基本理论 | 第20-32页 |
| ·流动性的理论基础 | 第20-29页 |
| ·流动性溢价理论——Amihud-Mendelson模型 | 第29-32页 |
| 4 流动性与预期收益关系基于面板数据的实证分析 | 第32-48页 |
| ·变量与数据 | 第32-35页 |
| ·流动性溢价的存在性检验 | 第35-39页 |
| ·预期收益与非流动性关系的凹凸性检验 | 第39-40页 |
| ·流动性溢价的稳健性检验 | 第40-48页 |
| 5 流动性与预期收益关系的时间序列实证分析 | 第48-55页 |
| ·样本及变量的说明 | 第48-49页 |
| ·实证模型 | 第49-51页 |
| ·实证结果及分析 | 第51-55页 |
| 6 结论与政策建议 | 第55-57页 |
| ·本文的主要结论 | 第55页 |
| ·政策建议 | 第55-56页 |
| ·本文的局限性及将来需要进一步研究的方向 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-63页 |
| 在学期间发表论文清单 | 第63-64页 |
| 后记 | 第64页 |