我国商业银行信贷活动与经济周期的关联性研究
| 论文摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 引言 | 第10-14页 |
| 一、选题背景 | 第10-11页 |
| 二、选题意义 | 第11-12页 |
| 三、论文结构安排 | 第12-13页 |
| 四、论文主要创新 | 第13-14页 |
| 第1章 信贷活动研究综述 | 第14-24页 |
| ·信贷理论的历史渊源 | 第14-15页 |
| ·现代信贷理论研究综述 | 第15-24页 |
| ·国外研究综述 | 第16-19页 |
| ·国内研究综述 | 第19-24页 |
| 第2章 《巴塞尔资本协议Ⅱ》与商业银行信贷活动 | 第24-33页 |
| ·银行监管历史的简要回顾 | 第24-26页 |
| ·《巴塞尔资本协议Ⅱ》概述 | 第26-31页 |
| ·资本金要求与商业银行信贷活动 | 第31-33页 |
| 第3章 信贷活动、经济周期与银行风险 | 第33-44页 |
| ·信贷活动顺周期性概述 | 第33页 |
| ·信贷活动顺周期性对宏观经济的影响 | 第33-41页 |
| ·金融经济周期理论概述 | 第34-38页 |
| ·信贷活动对经济周期的反作用机制 | 第38-41页 |
| ·信贷活动顺周期性与信贷风险 | 第41-44页 |
| ·信用风险 | 第41-42页 |
| ·流动性风险 | 第42-44页 |
| 第4章 信贷风险的计量方法 | 第44-68页 |
| ·信用风险的计量方法 | 第44-57页 |
| ·结构式模型 | 第44-51页 |
| ·简化式模型 | 第51-54页 |
| ·其它模型 | 第54-57页 |
| ·流动性风险的计量方法 | 第57-68页 |
| ·流动性风险的静态度量方法 | 第58-62页 |
| ·流动性风险的动态度量方法 | 第62-68页 |
| 第5章 我国商业银行信贷活动的实证分析 | 第68-88页 |
| ·面板数据模型的设定 | 第68-69页 |
| ·信贷规模模型 | 第69-75页 |
| ·数据与样本 | 第69-72页 |
| ·模型与结论 | 第72-75页 |
| ·信用风险模型 | 第75-82页 |
| ·数据与样本 | 第75-78页 |
| ·模型与结论 | 第78-82页 |
| ·流动性风险模型 | 第82-88页 |
| ·数据与样本 | 第82-84页 |
| ·模型与结论 | 第84-88页 |
| 第6章 我国商业银行的信贷风险管理 | 第88-102页 |
| ·我国商业银行的信用风险管理 | 第88-96页 |
| ·我国商业银行信用风险管理现状 | 第89-92页 |
| ·信用风险管理启示 | 第92-96页 |
| ·我国商业银行的流动性风险管理 | 第96-102页 |
| ·我国商业银行流动性风险管理现状 | 第97-98页 |
| ·流动性风险管理启示 | 第98-102页 |
| 结论 | 第102-104页 |
| 参考文献 | 第104-114页 |
| 附录 | 第114-120页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文及取得的科研成果 | 第120-122页 |
| 后记和致谢 | 第122-123页 |
