| 摘要 | 第2-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 1 绪论 | 第14-35页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第14-15页 |
| 1.2 国内外研究动态及文献综述 | 第15-31页 |
| 1.2.1 国外研究历程及研究现状 | 第15-27页 |
| 1.2.2 国内研究历程及研究现状 | 第27-31页 |
| 1.3 研究思路与结构安排 | 第31-33页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第31-32页 |
| 1.3.2 结构安排 | 第32-33页 |
| 1.4 研究创新 | 第33-35页 |
| 2 双重视角下的中国经济周期混频测度与分析 | 第35-52页 |
| 2.1 引言 | 第35-37页 |
| 2.2 计量模型的构建与估计 | 第37-43页 |
| 2.2.1 四区制的马尔科夫混频动态因子模型设定 | 第37-40页 |
| 2.2.2 模型的估计 | 第40-43页 |
| 2.3 指标选取与处理 | 第43-44页 |
| 2.4 实证分析 | 第44-50页 |
| 2.4.1 模型估计 | 第44-46页 |
| 2.4.2 我国经济周期的阶段性变化 | 第46-49页 |
| 2.4.3 一致指数的构建与评价 | 第49-50页 |
| 2.5 本章小结 | 第50-52页 |
| 3 中国经济周期波动的新常态——时点识别与波动特征分析 | 第52-65页 |
| 3.1 引言 | 第52-53页 |
| 3.2 包含结构断点的计量模型设定与估计 | 第53-56页 |
| 3.2.1 包含结构断点的马尔科夫混频动态因子模型的设定 | 第53-56页 |
| 3.2.2 模型的估计 | 第56页 |
| 3.3 指标选取与处理 | 第56-57页 |
| 3.4 经济周期波动特征分析及“新常态”时点识别 | 第57-63页 |
| 3.4.1 模型估计结果 | 第57-58页 |
| 3.4.2 经济周期的波动特征分析与“新常态”的时点识别 | 第58-61页 |
| 3.4.3 与无约束模型结果的比较 | 第61-63页 |
| 3.5 本章小结 | 第63-65页 |
| 4 我国宏观经济景气的实时监测与预测 | 第65-88页 |
| 4.1 引言 | 第65-67页 |
| 4.2 MS动态双因子模型的设定与估计 | 第67-70页 |
| 4.2.1 MS动态双因子模型的设定 | 第67-70页 |
| 4.2.2 模型估计方法 | 第70页 |
| 4.3 指标选取、预处理及实时数据集的构建 | 第70-72页 |
| 4.3.1 景气指标组的选取与预处理 | 第70-71页 |
| 4.3.2 实时数据集的构建 | 第71-72页 |
| 4.4 基于最终数据的实证分析 | 第72-83页 |
| 4.4.1 模型参数估计结果分析 | 第72-74页 |
| 4.4.2 景气指数的构建与阶段性变化特征分析 | 第74-77页 |
| 4.4.3 先行景气指数与一致景气指数的联动关系分析 | 第77-79页 |
| 4.4.4 基于最终数据集的经济景气预测 | 第79-80页 |
| 4.4.5 与其他模型结果的比较 | 第80-83页 |
| 4.5 基于实时数据集的景气指数监测与预测能力分析 | 第83-86页 |
| 4.5.1 基于实时数据集的先行景气指数监测与预测能力分析 | 第84-85页 |
| 4.5.2 基于实数数据集的一致景气指数监测与预测能力分析 | 第85-86页 |
| 4.6 本章小结 | 第86-88页 |
| 5 中国最优宏观经济预警指数的构建与评价 | 第88-103页 |
| 5.1 引言 | 第88-89页 |
| 5.2 Vine-Copula模型与宏观经济预警指数的构建 | 第89-93页 |
| 5.2.1 Vine-Copula理论简介 | 第89-91页 |
| 5.2.2 ROC曲线和宏观经济预警指数的构造 | 第91-93页 |
| 5.3 先行指标及先行景气指数的预测能力分析 | 第93-96页 |
| 5.4 最优宏观经济预警指数的构建与评价 | 第96-101页 |
| 5.4.1 最优宏观经济预警指数的构建 | 第96-100页 |
| 5.4.2 基于ROC曲线的最优预警指数评价 | 第100-101页 |
| 5.5 本章小结 | 第101-103页 |
| 6 中国经济增长速度的实时预报与短期预测 | 第103-118页 |
| 6.1 引言 | 第103-105页 |
| 6.2 混频动态因子模型的构建与估计 | 第105-109页 |
| 6.2.1 混频动态因子模型的构建 | 第105-106页 |
| 6.2.2 模型的估计 | 第106-108页 |
| 6.2.3 新息及预测修正 | 第108-109页 |
| 6.3 指标选取及实时数据集的构建 | 第109-111页 |
| 6.3.1 指标选取与预处理 | 第109-110页 |
| 6.3.2 实时数据集的构建 | 第110-111页 |
| 6.4 模型结果分析 | 第111-116页 |
| 6.4.1 模型预测效果评价 | 第111-113页 |
| 6.4.2 预测修正效应分析 | 第113-115页 |
| 6.4.3 对季度GDP增速的实时预测 | 第115-116页 |
| 6.5 本章小结 | 第116-118页 |
| 7 结论与展望 | 第118-122页 |
| 7.1 结论 | 第118-121页 |
| 7.2 研究不足及展望 | 第121-122页 |
| 攻读博士学位期间发表的主要论文及其他成果 | 第122-124页 |
| 参考文献 | 第124-137页 |
| 后记 | 第137-138页 |
