上证50ETF期权对中国股市波动性影响实证研究--以上证50指数为例
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7页 |
| 第1章 引言 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景与问题的提出 | 第9-10页 |
| 1.2 文献回顾 | 第10-12页 |
| 1.3 研究内容和方法 | 第12-13页 |
| 1.4 创新点与不足 | 第13-15页 |
| 第2章 相关理论综述 | 第15-22页 |
| 2.1 股指期权概述 | 第15-16页 |
| 2.2 股票波动性概述 | 第16-17页 |
| 2.3 股指期权对股票市场波动性传导机制 | 第17-18页 |
| 2.4 GARCH模型族 | 第18-22页 |
| 第3章 研究方法与实证设计 | 第22-31页 |
| 3.1 研究假设 | 第22页 |
| 3.2 变量选择 | 第22-23页 |
| 3.3 模型选择 | 第23-25页 |
| 3.4 样本选取与预处理 | 第25页 |
| 3.5 描述性统计 | 第25-31页 |
| 第4章 基于模型的实证研究 | 第31-49页 |
| 4.1 数据检验 | 第31-33页 |
| 4.2 考虑国内因素的上证50指数模型检验 | 第33-42页 |
| 4.3 考虑国际因素的上证50指数模型检验 | 第42-49页 |
| 第5章 结论与政策建议 | 第49-53页 |
| 5.1 研究结论 | 第49-50页 |
| 5.2 政策建议 | 第50-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第57页 |
