中国时变混合菲利普斯曲线的实证研究
| 摘要 | 第2-4页 |
| Abstract | 第4-6页 |
| 1 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第10-14页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第10-12页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第12-14页 |
| 1.3 本文研究框架及方法 | 第14-15页 |
| 1.3.1 研究框架 | 第14页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第14-15页 |
| 1.4 本文的创新与不足 | 第15-16页 |
| 1.4.1 本文的创新之处 | 第15页 |
| 1.4.2 本文的不足之处 | 第15-16页 |
| 2 中国混合菲利普斯曲线时变性的存在性分析 | 第16-22页 |
| 2.1 菲利普斯曲线理论发展 | 第16-18页 |
| 2.1.1 传统的菲利普斯曲线 | 第16-17页 |
| 2.1.2 包含供给冲击和通胀惯性的菲利普斯曲线 | 第17页 |
| 2.1.3 新凯恩斯菲利普斯曲线(NKPC) | 第17-18页 |
| 2.2 混合菲利普斯曲线时变特征的存在性分析 | 第18-22页 |
| 2.2.1 中国通货膨胀形成机制的转变 | 第18-20页 |
| 2.2.2 中国经济发展环境的变化 | 第20-22页 |
| 3 混合菲利普斯曲线经济学模型的推导与构建 | 第22-28页 |
| 3.1 通胀预期假设 | 第22-23页 |
| 3.2 厂商定价的微观理论及模型推导 | 第23-25页 |
| 3.3 经济学模型构建 | 第25-28页 |
| 3.3.1 产出缺口与边际成本关系 | 第25-26页 |
| 3.3.2 混合菲利普斯曲线经济学模型 | 第26-28页 |
| 4 计量模型设定 | 第28-38页 |
| 4.1 状态空间模型概述 | 第28-29页 |
| 4.2 状态空间模型的构建 | 第29页 |
| 4.3 数据选取与说明 | 第29-35页 |
| 4.3.1 产出缺口 | 第30-34页 |
| 4.3.2 通货膨胀率与通货膨胀预期 | 第34-35页 |
| 4.4 数据检验 | 第35-38页 |
| 4.4.1 平稳性检验 | 第35-37页 |
| 4.4.2 协整检验 | 第37-38页 |
| 5 实证分析 | 第38-46页 |
| 5.1 通胀惯性最优滞后期的选取 | 第38-39页 |
| 5.2 模型估计 | 第39-46页 |
| 5.2.1 结构参数估计结果及分析 | 第39-44页 |
| 5.2.2 深度参数估计结果及分析 | 第44-46页 |
| 6 结论与政策建议 | 第46-50页 |
| 6.1 结论 | 第46-47页 |
| 6.2 政策建议 | 第47-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 后记 | 第53-54页 |
