中国影子银行对货币政策的冲击及风险防范研究
| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 1 绪论 | 第9-18页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-15页 |
| 1.2.1 影子银行的相关研究 | 第11-12页 |
| 1.2.2 影子银行与货币政策的关系 | 第12-14页 |
| 1.2.3 影子银行风险防范 | 第14页 |
| 1.2.4 文献述评 | 第14-15页 |
| 1.3 研究内容概述及方法 | 第15-17页 |
| 1.3.1 研究内容概述 | 第15-16页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第16-17页 |
| 1.4 本文的创新点与不足之处 | 第17-18页 |
| 1.4.1 本文的创新点 | 第17页 |
| 1.4.2 本文存在的不足 | 第17-18页 |
| 2 我国影子银行的发展概述 | 第18-28页 |
| 2.1 我国影子银行的界定 | 第18-19页 |
| 2.2 我国影子银行的根源性分析 | 第19-22页 |
| 2.2.1 融资需求角度 | 第19-20页 |
| 2.2.2 投资需求角度 | 第20-21页 |
| 2.2.3 制度上的监管套利角度 | 第21页 |
| 2.2.4 金融脱媒趋势的发展 | 第21-22页 |
| 2.3 我国影子银行主要的存在形式 | 第22-28页 |
| 2.3.1 银行监管体系外的银行业务 | 第22-23页 |
| 2.3.2 非银行金融机构的资管业务 | 第23-25页 |
| 2.3.3 其他类影子银行业务 | 第25-28页 |
| 3 理论剖析我国影子银行发展对货币政策的冲击 | 第28-34页 |
| 3.1 我国影子银行对货币政策工具的影响 | 第28-29页 |
| 3.1.1 再贴现率政策 | 第28页 |
| 3.1.2 公开市场业务 | 第28-29页 |
| 3.1.3 法定准备率 | 第29页 |
| 3.2 我国影子银行对货币政策中介目标的影响 | 第29-32页 |
| 3.2.1 利率 | 第29-30页 |
| 3.2.2 货币供给量 | 第30-32页 |
| 3.3 我国影子银行对货币政策最终目标的影响 | 第32-34页 |
| 4 实证分析我国影子银行发展对货币政策的冲击 | 第34-45页 |
| 4.1 指标的选取与说明 | 第34-35页 |
| 4.1.1 指标的选取 | 第34-35页 |
| 4.1.2 数据来源 | 第35页 |
| 4.2 实证模型的选择 | 第35-36页 |
| 4.3 实证分析 | 第36-43页 |
| 4.3.1 变量平稳性检验 | 第36页 |
| 4.3.2 确定VAR模型的最佳滞后阶数 | 第36-37页 |
| 4.3.3 Granger因果检验 | 第37-38页 |
| 4.3.4 VAR模型稳定性检验 | 第38-39页 |
| 4.3.5 脉冲响应分析 | 第39-42页 |
| 4.3.6 方差分解分析 | 第42-43页 |
| 4.4 实证分析结论 | 第43-45页 |
| 5 我国影子银行风险问题防范及总结建议 | 第45-50页 |
| 5.1 改善我国货币政策 | 第45-46页 |
| 5.1.1 改善货币政策工具 | 第45-46页 |
| 5.1.2 改善货币中介目标 | 第46页 |
| 5.2 加强我国影子银行的风险防范 | 第46-50页 |
| 5.2.1 打造高素质金融监管队伍 | 第47-48页 |
| 5.2.2 加强监管机构协调与合作 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 后记 | 第54-55页 |
