| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 绪论 | 第12-19页 |
| 1. 研究目的和研究意义 | 第12-13页 |
| 2. 相关文献综述 | 第13-17页 |
| 3. 研究思路和方法 | 第17页 |
| 4. 本文创新点及不足 | 第17-19页 |
| 第1章 互联网基金流动性风险现状分析 | 第19-30页 |
| 1.1 互联网基金发展现状 | 第19-21页 |
| 1.1.1 互联网基金概念 | 第19页 |
| 1.1.2 互联网基金发展优势 | 第19-21页 |
| 1.2 互联网基金风险现状 | 第21-23页 |
| 1.2.1 互联网基金风险的产生 | 第21页 |
| 1.2.2 互联网基金风险的主要类型 | 第21-23页 |
| 1.3 互联网基金流动性风险现状 | 第23-27页 |
| 1.3.1 互联网基金流动性风险的内涵 | 第23-26页 |
| 1.3.2 互联网基金流动性风险的特征 | 第26-27页 |
| 1.4 互联网基金流动性风险管理现状 | 第27-28页 |
| 1.4.1 互联网基金风险管理的要素 | 第27-28页 |
| 1.4.2 互联网基金风险管理的特征 | 第28页 |
| 1.5 本章小结 | 第28-30页 |
| 第2章 互联网基金流动性风险成因分析 | 第30-39页 |
| 2.1 传统货币基金流动性风险分析 | 第30-32页 |
| 2.1.1 传统基金流动性风险 | 第30-31页 |
| 2.1.2 传统基金潜在流动性风险影响因素 | 第31-32页 |
| 2.2 互联网基金流动性风险分析 | 第32-35页 |
| 2.2.1 流动性风险成因 | 第32-33页 |
| 2.2.2 流动性风险的影响因素 | 第33-35页 |
| 2.3 互联网基金与传统货币基金的风险对比分析 | 第35-38页 |
| 2.3.1 互联网基金与传统基金的共有风险 | 第35-36页 |
| 2.3.2 互联网基金风险特殊性分析 | 第36-38页 |
| 2.4 本章小结 | 第38-39页 |
| 第3章 互联网基金流动性风险实证分析 | 第39-50页 |
| 3.1 引入流动性风险的VaR——L_VaR模型构建 | 第39-41页 |
| 3.1.1 模型基础 | 第39-40页 |
| 3.1.2 货币基金L_VaR模型构建 | 第40-41页 |
| 3.1.3 互联网基金L_VaR模型构建 | 第41页 |
| 3.2 样本基金数据特征检验 | 第41-43页 |
| 3.2.1 数据选取 | 第41-42页 |
| 3.2.2 正态性检验 | 第42-43页 |
| 3.2.3 平稳性检验 | 第43页 |
| 3.3 样本基金L_VaR的计算与比较 | 第43-46页 |
| 3.3.1 样本基金L_VaR的计算 | 第43-44页 |
| 3.3.2 样本基金L_VaR与VaR的对比 | 第44-46页 |
| 3.4 基于消费属性的互联网基金流动性风险分析---以余额宝为例 | 第46-48页 |
| 3.4.1 余额宝资产配置分析 | 第46-47页 |
| 3.4.2 余额宝流动性风险分析 | 第47-48页 |
| 3.5 实证结果 | 第48-49页 |
| 3.6 本章小结 | 第49-50页 |
| 第4章 互联网基金流动性风险管理对策建议 | 第50-55页 |
| 4.1 投资者的理性投资 | 第50-51页 |
| 4.2 均衡基金的留存和赎回 | 第51页 |
| 4.3 完善政府监管体系建设 | 第51-52页 |
| 4.4 行业市场的有效开拓和规范 | 第52-53页 |
| 4.5 促进投资管理多样化 | 第53-55页 |
| 结论 | 第55-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 致谢 | 第62页 |