养老金入市的投资策略研究
| 摘要 | 第6-7页 |
| abstract | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第9-19页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-15页 |
| 1.2.1 国内文献综述 | 第11-13页 |
| 1.2.2 国外文献综述 | 第13-15页 |
| 1.3 研究的篇章结构 | 第15页 |
| 1.4 研究的方法 | 第15-16页 |
| 1.5 技术路线图 | 第16-17页 |
| 1.6 本文的创新之处 | 第17-19页 |
| 第二章 理论基础 | 第19-25页 |
| 2.1 养老保险体系理论 | 第19页 |
| 2.2 相关概念 | 第19-21页 |
| 2.2.1 养老保险基金 | 第19-20页 |
| 2.2.2 基本养老保险基金 | 第20-21页 |
| 2.2.3 社会保障基金 | 第21页 |
| 2.3 马科维茨均值投资组合理论 | 第21-23页 |
| 2.4 CPPI和TIPP投资组合策略 | 第23-24页 |
| 2.4.1 CPPI投资组合策略 | 第23页 |
| 2.4.2 TIPP投资组合策略 | 第23-24页 |
| 2.5 平滑异动平均指标(MACD) | 第24-25页 |
| 2.5.1 MACD指标介绍 | 第24页 |
| 2.5.2 MACD应用规则 | 第24-25页 |
| 第三章 中国养老金入市现状分析 | 第25-35页 |
| 3.1 中国养老金投资运营现状 | 第25-26页 |
| 3.1.1 财政兜底养老金缺口 | 第25-26页 |
| 3.1.2 个人账户空账运行 | 第26页 |
| 3.1.3 投资收益率偏低 | 第26页 |
| 3.2 中国养老金入市风险分析 | 第26-30页 |
| 3.2.1 委托代理风险 | 第27-28页 |
| 3.2.2 资本市场风险 | 第28-30页 |
| 3.3 中国养老金投资策略现状分析 | 第30-32页 |
| 3.4 中国养老金的委托投资现状分析 | 第32-35页 |
| 第四章 中国养老基金投资组合保险策略实证分析 | 第35-43页 |
| 4.1 投资组合保险策略的选取 | 第35-37页 |
| 4.2 实证参数设定 | 第37页 |
| 4.3 样本选取 | 第37页 |
| 4.4 实证分析 | 第37-38页 |
| 4.5 实证结果与分析 | 第38-43页 |
| 第五章 中国养老基金投资组合保险策略优化分析 | 第43-53页 |
| 5.1 基于风险乘数调整的CPPI和TIPP策略 | 第43-45页 |
| 5.1.1 基于风险乘数调整的CPPI策略 | 第44页 |
| 5.1.2 基于风险乘数调整的TIPP策略 | 第44-45页 |
| 5.2 实证分析 | 第45-53页 |
| 5.2.1 样本数据及研究假设 | 第45页 |
| 5.2.2 实证结果与分析 | 第45-53页 |
| 第六章 研究结论与展望 | 第53-55页 |
| 6.1 研究结论 | 第53页 |
| 6.2 研究展望 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 致谢 | 第59-61页 |
| 附录 | 第61-68页 |
