石油与金融市场的价格传导机制研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第1章 绪论 | 第7-15页 |
| 1.1 研究背景及研究意义 | 第7-8页 |
| 1.1.1 研究背景及问题的提出 | 第7-8页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第8页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第8-12页 |
| 1.2.1 国外相关研究综述 | 第8-10页 |
| 1.2.2 国内相关研究综述 | 第10-12页 |
| 1.3 研究方法与步骤 | 第12-14页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第12-13页 |
| 1.3.2 研究步骤 | 第13-14页 |
| 1.4 创新点 | 第14页 |
| 1.5 研究思路及技术路线图 | 第14-15页 |
| 第2章 基本概念及理论基础 | 第15-30页 |
| 2.1 石油 | 第15-20页 |
| 2.1.1 石油的商品属性 | 第15-17页 |
| 2.1.2 石油的战略属性 | 第17-18页 |
| 2.1.3 石油的金融属性 | 第18-20页 |
| 2.2 石油价格 | 第20-27页 |
| 2.2.1 国际石油价格定价机制 | 第20-22页 |
| 2.2.2 国际石油价格决定因素 | 第22-27页 |
| 2.3 国内外油价走势 | 第27-28页 |
| 2.4 价格传导机制 | 第28-30页 |
| 第3章 石油与金融市场价格传导理论机制研究 | 第30-35页 |
| 3.1 金融市场价格代表指标的选择 | 第30-31页 |
| 3.2 石油价格与金融市场利率价格传导机制研究 | 第31页 |
| 3.3 石油价格与金融市场汇率价格传导机制研究 | 第31-33页 |
| 3.4 石油价格与金融市场股市价格传导机制研究 | 第33-35页 |
| 第4章 石油与金融市场的价格传导机制实证分析 | 第35-51页 |
| 4.1 模型方法介绍 | 第35-42页 |
| 4.1.1 GARCH模型介绍 | 第35-37页 |
| 4.1.2 VAR模型介绍 | 第37-41页 |
| 4.1.3 模型分析小结 | 第41-42页 |
| 4.2 数据的选择与描述统计分析 | 第42-45页 |
| 4.2.1 数据的选择和处理 | 第42-44页 |
| 4.2.2 数据的描述性分析 | 第44页 |
| 4.2.3 数据的相关性分析 | 第44-45页 |
| 4.3 VAR模型建立与分析 | 第45-49页 |
| 4.3.1 平稳性分析与滞后期的选择 | 第45-46页 |
| 4.3.2 VAR模型建立与分析 | 第46-49页 |
| 4.4 实证结果分析 | 第49-51页 |
| 第5章 政策建议 | 第51-55页 |
| 5.1 关于我国金融市场管理建议 | 第51-52页 |
| 5.2 关于我国石油价格定价的建议 | 第52-53页 |
| 5.3 关于我国石油金融发展的建议 | 第53-55页 |
| 第6章 结论与展望 | 第55-57页 |
| 6.1 结论 | 第55页 |
| 6.2 研究不足与展望 | 第55-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第62页 |
