新时期房地产景气状况及其与经济增长的动态关系研究
| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第11-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第11页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第11-13页 |
| 1.2.1 国外研究 | 第11-12页 |
| 1.2.2 国内研究 | 第12-13页 |
| 1.3 研究目标与意义 | 第13-14页 |
| 1.4 研究内容与方法 | 第14-15页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第14页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第14-15页 |
| 1.5 研究框架 | 第15-16页 |
| 第二章 理论基础 | 第16-35页 |
| 2.1 房地产景气状况研究基本理论与方法 | 第16-26页 |
| 2.1.1 指标体系的建立 | 第18-20页 |
| 2.1.2 指标归一化 | 第20页 |
| 2.1.3 季节调整 | 第20-21页 |
| 2.1.4 分类指数权重的确定 | 第21-22页 |
| 2.1.5 合成初始综合指数 | 第22-23页 |
| 2.1.6 基准期的确定 | 第23页 |
| 2.1.7 综合景气指数测算 | 第23页 |
| 2.1.8 预警系统 | 第23-24页 |
| 2.1.9 预测模型 | 第24-26页 |
| 2.2 动态关系研究基本理论与方法 | 第26-35页 |
| 2.2.1 向量自回归模型 | 第27-29页 |
| 2.2.2 协整检验 | 第29-30页 |
| 2.2.3 Granger因果检验 | 第30-31页 |
| 2.2.4 脉冲响应函数 | 第31-32页 |
| 2.2.5 方差分解 | 第32-33页 |
| 2.2.6 向量误差修正模型(VEC) | 第33-35页 |
| 第三章 数据与变量说明 | 第35-36页 |
| 3.1 数据来源与处理 | 第35页 |
| 3.2 变量说明 | 第35-36页 |
| 第四章 实证分析 | 第36-50页 |
| 4.1 我国房地产行业景气状况分析 | 第36-44页 |
| 4.1.1 新编“国房指数”指标体系的建立 | 第36页 |
| 4.1.2 指标归一化与季节调整 | 第36-37页 |
| 4.1.3 确定权重合成初始综合指数 | 第37-40页 |
| 4.1.4 基准期与综合指数 | 第40页 |
| 4.1.5 预警分析 | 第40-41页 |
| 4.1.6 预测建模与分析 | 第41-44页 |
| 4.2 房地产行业景气状况与经济增长的动态关系 | 第44-50页 |
| 4.2.1 变量平稳性检验 | 第44-45页 |
| 4.2.2 VAR模型的建立 | 第45-46页 |
| 4.2.3 Johansen协整检验 | 第46-47页 |
| 4.2.4 Granger因果检验 | 第47页 |
| 4.2.5 脉冲响应 | 第47-48页 |
| 4.2.6 方差分解 | 第48-49页 |
| 4.2.7 向量误差修正模型的建立 | 第49-50页 |
| 第五章 总结与展望 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第56页 |
