保险公司最优投资策略
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 主要符号对照表 | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第7-13页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第7-8页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第8-11页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第8-9页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第9-11页 |
| 1.3 研究内容 | 第11页 |
| 1.4 本文的创新与不足 | 第11-13页 |
| 1.4.1 创新点 | 第11-12页 |
| 1.4.2 不足 | 第12-13页 |
| 第2章 保险公司的最优投资策略 | 第13-21页 |
| 2.1 引言 | 第13页 |
| 2.2 基本模型介绍 | 第13-15页 |
| 2.2.1 动态规划方法简介 | 第13-14页 |
| 2.2.2 扩散模型简介 | 第14-15页 |
| 2.3 常利率下的最优投资策略 | 第15-17页 |
| 2.4 随机利率下的最优投资策略 | 第17-19页 |
| 2.5 数值模拟 | 第19-21页 |
| 第3章 保险公司的最优投资和再保险策略 | 第21-32页 |
| 3.1 引言 | 第21页 |
| 3.2 模型分析 | 第21-22页 |
| 3.3 常利率下的投资和再保险策略 | 第22-24页 |
| 3.4 随机利率下的投资和再保险策略 | 第24-28页 |
| 3.5 数值模拟 | 第28-32页 |
| 第4章 最优投资策略下保险公司的破产概率 | 第32-36页 |
| 4.1 引理 | 第32-33页 |
| 4.2 保险公司破产概率 | 第33-34页 |
| 4.3 最优选择下保险公司破产概率上限 | 第34-36页 |
| 第5章 结论 | 第36-37页 |
| 参考文献 | 第37-39页 |
| 攻读学位期间发表的论文和研究成果 | 第39-40页 |
| 致谢 | 第40页 |
