基于相空间重构技术的金融混沌研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-14页 |
| 插图索引 | 第14-15页 |
| 附表索引 | 第15-16页 |
| 第1章 绪论 | 第16-35页 |
| ·选题背景与意义 | 第16-19页 |
| ·选题背景 | 第16-19页 |
| ·研究意义 | 第19页 |
| ·研究的基本假设与基本概念的界定 | 第19-23页 |
| ·研究的基本假设 | 第19-21页 |
| ·基本概念的界定与释义 | 第21-23页 |
| ·国内外研究现状 | 第23-28页 |
| ·国内研究现状 | 第23-25页 |
| ·国外研究现状 | 第25-27页 |
| ·现有研究存在的不足 | 第27-28页 |
| ·研究内容与研究方法 | 第28-33页 |
| ·研究内容及章节安排 | 第28-30页 |
| ·研究的技术路线 | 第30-32页 |
| ·研究方法 | 第32-33页 |
| ·创新点与不足 | 第33-35页 |
| ·创新点 | 第33-34页 |
| ·存在的不足 | 第34-35页 |
| 第2章 非线性视角下金融混沌分析的理论基础 | 第35-48页 |
| ·混沌的定义特征与本质 | 第35-39页 |
| ·混沌现象及其定义 | 第35-37页 |
| ·混沌的特征 | 第37-38页 |
| ·混沌现象的本质 | 第38-39页 |
| ·金融混沌的概念及特征 | 第39-43页 |
| ·金融系统中的混沌及其危害 | 第39-41页 |
| ·金融风险的混沌特征 | 第41-42页 |
| ·金融系统演化的混沌特征 | 第42-43页 |
| ·金融混沌识别控制与预警的一般理论 | 第43-47页 |
| ·相空间重构与金融混沌的识别 | 第43-45页 |
| ·金融混沌控制的理论基础 | 第45-46页 |
| ·金融混沌预警的理论基础 | 第46-47页 |
| ·本章小结 | 第47-48页 |
| 第3章 金融混沌形成的微观机制分析 | 第48-57页 |
| ·金融混沌形成的前提条件 | 第48-50页 |
| ·金融系统的开放性 | 第48-49页 |
| ·金融系统的非线性 | 第49-50页 |
| ·市场的固有缺陷是金融混沌形成的温床 | 第50-52页 |
| ·金融市场的非均衡波动 | 第50-51页 |
| ·金融投资者的非理性 | 第51-52页 |
| ·创新过度是金融混沌形成的反应物 | 第52-53页 |
| ·金融创新导致信用的过度膨胀 | 第52-53页 |
| ·金融创新导致经济的过度虚拟化 | 第53页 |
| ·监管缺失是金融混沌形成的催化剂 | 第53-56页 |
| ·官方监管的缺失 | 第54页 |
| ·市场约束的缺失 | 第54-55页 |
| ·行业自律的缺失 | 第55-56页 |
| ·本章小结 | 第56-57页 |
| 第4章 金融混沌的识别 | 第57-70页 |
| ·相空间重构 | 第57-61页 |
| ·系统及其相空间 | 第57-58页 |
| ·系统的相空间重构 | 第58-59页 |
| ·相空间重构参数的确定 | 第59-61页 |
| ·基于相空间重构技术的金融混沌识别 | 第61-64页 |
| ·金融系统相空间的重构 | 第61-62页 |
| ·金融混沌的识别方法 | 第62-64页 |
| ·金融混沌识别的实证研究 | 第64-68页 |
| ·数据说明与预处理 | 第64-66页 |
| ·金融系统相空间重构参数的选择 | 第66-67页 |
| ·金融系统混沌状态的判断 | 第67-68页 |
| ·本章小结 | 第68-70页 |
| 第5章 金融混沌的控制 | 第70-86页 |
| ·金融混沌控制的模型分析 | 第70-75页 |
| ·金融创新与金融混沌 | 第70-72页 |
| ·金融监管与金融混沌 | 第72-74页 |
| ·金融监管金融创新协调与金融混沌 | 第74-75页 |
| ·危机背景下我国银行业的创新与监管 | 第75-78页 |
| ·我国银行业的监管举措 | 第76-77页 |
| ·我国银行业的创新实践 | 第77-78页 |
| ·我国金融子系统银行业的稳定性分析 | 第78-85页 |
| ·资产状况 | 第78-79页 |
| ·存贷款规模 | 第79-81页 |
| ·资本充足率 | 第81-82页 |
| ·资产质量 | 第82-83页 |
| ·抗风险能力 | 第83页 |
| ·盈利水平 | 第83-84页 |
| ·流动性状况 | 第84-85页 |
| ·本章小结 | 第85-86页 |
| 第6章 金融混沌的预警 | 第86-101页 |
| ·金融混沌的可预警性分析 | 第86-89页 |
| ·传统技术经济中的金融预警 | 第86-87页 |
| ·非线性范式下金融混沌预警的新思路 | 第87-89页 |
| ·金融混沌预警的神经网络模型分析 | 第89-93页 |
| ·径向基函数神经网络模型的预警原理 | 第89-90页 |
| ·径向基函数神经网络的学习与训练 | 第90-92页 |
| ·金融混沌的径向基函数神经网络预警 | 第92-93页 |
| ·金融混沌预警的实证研究 | 第93-100页 |
| ·数据来源与预处理 | 第93-95页 |
| ·预警模型的构建 | 第95-97页 |
| ·预警结果的分析 | 第97-100页 |
| ·本章小结 | 第100-101页 |
| 第7章 我国金融系统走出混沌的政策建议 | 第101-114页 |
| ·规范金融创新 | 第101-105页 |
| ·金融创新要立足并服务于实体经济 | 第101-102页 |
| ·规范金融机构的金融创新行为 | 第102-103页 |
| ·把握创新与风险控制之间的平衡关系 | 第103-105页 |
| ·优化金融监管 | 第105-109页 |
| ·加强宏观审慎监管 | 第105-106页 |
| ·加强金融监管的协调与合作 | 第106-107页 |
| ·完善信息披露的监管 | 第107-108页 |
| ·强化金融监管创新以适应市场的变化 | 第108-109页 |
| ·改进与完善金融基础设施 | 第109-114页 |
| ·支付结算体系 | 第109-110页 |
| ·信用环境 | 第110-111页 |
| ·法律体系 | 第111-112页 |
| ·新会计准则 | 第112-114页 |
| 第8章 结论与后续研究展望 | 第114-119页 |
| ·结论 | 第114-117页 |
| ·后续研究展望 | 第117-119页 |
| 参考文献 | 第119-129页 |
| 致谢 | 第129-130页 |
| 附录 A 攻读学位期间的学术成果目录 | 第130页 |
