| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第12-22页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第14-19页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第14-16页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第16-19页 |
| 1.3 研究内容、方法及创新之处 | 第19-22页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第19-21页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第21页 |
| 1.3.3 本文创新之处 | 第21-22页 |
| 第2章 我国上市公司债券信用风险分析 | 第22-40页 |
| 2.1 我国上市公司债券概述 | 第22-27页 |
| 2.1.1 公司债券的定义及分类 | 第22-24页 |
| 2.1.2 公司债券的主要特征 | 第24页 |
| 2.1.3 公司债券面临的风险 | 第24-27页 |
| 2.2 我国上市公司债券信用风险的含义及形成 | 第27-29页 |
| 2.2.1 公司债券信用风险的含义 | 第27页 |
| 2.2.2 公司债券信用风险的形成 | 第27-29页 |
| 2.3 我国上市公司债券市场及信用风险现状 | 第29-34页 |
| 2.3.1 我国上市公司债券市场发展现状 | 第29-31页 |
| 2.3.2 我国上市公司债券信用风险现状 | 第31-34页 |
| 2.4 我国上市公司债券信用风险管理存在的问题 | 第34-38页 |
| 2.4.1 制度层面 | 第34-35页 |
| 2.4.2 度量层面 | 第35-37页 |
| 2.4.3 意识层面 | 第37-38页 |
| 2.5 本章小结 | 第38-40页 |
| 第3章 我国上市公司债券信用风险度量模型的选择与构建 | 第40-52页 |
| 3.1 我国上市公司债券信用风险度量模型的比较与选择 | 第40-45页 |
| 3.1.1 传统信用风险度量方法 | 第40-42页 |
| 3.1.2 现代信用风险度量方法 | 第42-43页 |
| 3.1.3 基于我国国情的信用风险度量方法的比较与选择 | 第43-45页 |
| 3.2 基于 KMV 模型我国上市公司债券信用风险度量模型构建 | 第45-51页 |
| 3.2.1 基本思路 | 第45-46页 |
| 3.2.2 主要假设 | 第46-47页 |
| 3.2.3 计算步骤 | 第47-50页 |
| 3.2.4 模型修正 | 第50-51页 |
| 3.3 本章小结 | 第51-52页 |
| 第4章 基于 KMV 模型我国上市公司债券信用风险度量模型的实证分析 | 第52-68页 |
| 4.1 模型的样本选择和数据来源 | 第52-54页 |
| 4.1.1 模型的样本选择 | 第52-53页 |
| 4.1.2 样本的数据来源 | 第53-54页 |
| 4.2 模型的参数确定 | 第54-61页 |
| 4.2.1 市场无风险利率 | 第54页 |
| 4.2.2 公司资产价值增长率 | 第54-55页 |
| 4.2.3 公司股权价值 | 第55-56页 |
| 4.2.4 公司股权价值波动率 | 第56-58页 |
| 4.2.5 公司违约点 | 第58-59页 |
| 4.2.6 公司债务期限 | 第59-60页 |
| 4.2.7 公司资产价值和资产价值波动率 | 第60-61页 |
| 4.3 模型的计算结果 | 第61-62页 |
| 4.4 模型的结果分析 | 第62-66页 |
| 4.4.1 违约距离的描述性统计 | 第62-64页 |
| 4.4.2 违约距离的显著性检验 | 第64-65页 |
| 4.4.3 实证分析结论 | 第65-66页 |
| 4.5 本章小结 | 第66-68页 |
| 第5章 对我国上市公司债券信用风险度量的建议 | 第68-72页 |
| 5.1 制度层面建议 | 第68-69页 |
| 5.2 技术层面建议 | 第69-70页 |
| 5.3 人才层面建议 | 第70-71页 |
| 5.4 本章小结 | 第71-72页 |
| 结论与展望 | 第72-75页 |
| 参考文献 | 第75-78页 |
| 附录 | 第78-80页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第80-81页 |
| 致谢 | 第81页 |
