| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第12-24页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第12-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第13-19页 |
| 1.2.1 ETF 基金研究综述 | 第13-15页 |
| 1.2.2 创业板市场研究综述 | 第15-16页 |
| 1.2.3 市场风险测度方法研究综述 | 第16-18页 |
| 1.2.4 国内外文献评述 | 第18-19页 |
| 1.3 研究内容与研究框架 | 第19-22页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第19-21页 |
| 1.3.2 研究框架 | 第21-22页 |
| 1.4 研究方法与创新点 | 第22-24页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第22页 |
| 1.4.2 可能的创新点 | 第22-24页 |
| 第2章 我国创业板 ETF 及其风险的现实分析 | 第24-39页 |
| 2.1 我国 ETF 基金的特征与风险分析 | 第24-29页 |
| 2.1.1 ETF 基金的基本情况 | 第24-25页 |
| 2.1.2 我国 ETF 基金的发展与现状 | 第25-26页 |
| 2.1.3 我国 ETF 基金的特点与风险 | 第26-29页 |
| 2.2 我国创业板市场的特征与风险分析 | 第29-34页 |
| 2.2.1 我国创业板市场的基本情况 | 第29-30页 |
| 2.2.2 我国创业板市场的特点与风险 | 第30-34页 |
| 2.3 我国创业板 ETF 的特征与风险分析 | 第34-38页 |
| 2.3.1 我国创业板 ETF 的产生 | 第34页 |
| 2.3.2 我国创业板 ETF 的特点 | 第34-35页 |
| 2.3.3 我国创业板 ETF 面临的风险状况分析 | 第35-38页 |
| 2.4 本章小结 | 第38-39页 |
| 第3章 我国创业板 ETF 市场风险的理论分析 | 第39-45页 |
| 3.1 我国创业板 ETF 市场风险的内涵 | 第39页 |
| 3.2 我国创业板 ETF 市场风险的表现形式 | 第39-40页 |
| 3.3 我国创业板 ETF 市场风险的成因分析 | 第40-43页 |
| 3.3.1 宏观经济的波动 | 第40-41页 |
| 3.3.2 资本市场的完善程度 | 第41页 |
| 3.3.3 证券市场的运营环境 | 第41-42页 |
| 3.3.4 基金管理公司的情况与基金经理人的能力 | 第42页 |
| 3.3.5 基金投资策略 | 第42-43页 |
| 3.3.6 基金规模的变动情况 | 第43页 |
| 3.4 本章小结 | 第43-45页 |
| 第4章 我国创业板 ETF 市场风险测度的方法筛选与模型构建 | 第45-59页 |
| 4.1 我国创业板 ETF 市场风险测度的重要性 | 第45-46页 |
| 4.2 我国创业板 ETF 市场风险测度的方法筛选 | 第46-49页 |
| 4.2.1 传统的市场风险测度方法 | 第46-47页 |
| 4.2.2 在险价值 VaR 法 | 第47页 |
| 4.2.3 市场风险测度方法的对比与筛选 | 第47-49页 |
| 4.3 我国创业板 ETF 市场风险测度的模型构建 | 第49-58页 |
| 4.3.1 VaR 的参数法与非参数法 | 第49-51页 |
| 4.3.2 VaR 方法的对比与选择 | 第51-53页 |
| 4.3.3 引入 GARCH 族模型的 VaR 测度 | 第53-56页 |
| 4.3.4 市场风险测度模型的准确性检验 | 第56-58页 |
| 4.4 本章小结 | 第58-59页 |
| 第5章 我国创业板 ETF 市场风险测度的实证研究 | 第59-75页 |
| 5.1 数据样本及其性质检验 | 第59-65页 |
| 5.1.1 样本数据的选取与处理 | 第59-60页 |
| 5.1.2 收益率序列的性质检验 | 第60-65页 |
| 5.2 GARCH 族模型的建立与对比分析 | 第65-69页 |
| 5.2.1 三种分布下 GARCH 族模型的建立 | 第65-67页 |
| 5.2.2 基于 ARCH-LM 的异方差性检验 | 第67-68页 |
| 5.2.3 三种分布下 GARCH 族模型结果的对比分析 | 第68-69页 |
| 5.3 基于 GARCH 族模型的 VaR 序列求解与返回检验 | 第69-72页 |
| 5.3.1 VaR-GARCH 的模型求解 | 第69页 |
| 5.3.2 VaR 的返回检验 | 第69-72页 |
| 5.4 实证结果分析 | 第72-73页 |
| 5.5 本章小结 | 第73-75页 |
| 第6章 我国创业板 ETF 市场风险管理的深入分析 | 第75-81页 |
| 6.1 基于测度视角的政策建议与有效补充 | 第75-78页 |
| 6.1.1 我国创业板 ETF 应用 VaR 的困难和建议 | 第75-77页 |
| 6.1.2 测度方法的补充：压力测试 | 第77-78页 |
| 6.2 基于控制视角的机制设计与对策建议 | 第78-79页 |
| 6.3 本章小结 | 第79-81页 |
| 结论 | 第81-83页 |
| 参考文献 | 第83-87页 |
| 附录 | 第87-100页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第100-102页 |
| 致谢 | 第102页 |
