| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第9页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第9-11页 |
| 1.2.1 国际短期跨境资本概念的界定 | 第9-10页 |
| 1.2.2 短期跨境资本流动的实证研究 | 第10-11页 |
| 1.2.3 关于国际短期跨境资本流动管制的分析研究 | 第11页 |
| 1.3 研究内容及文章思路 | 第11-12页 |
| 1.4 研究方法 | 第12页 |
| 1.5 本文创新与不足 | 第12-14页 |
| 第2章 短期跨境资本理论概述 | 第14-18页 |
| 2.1 短期跨境资本的涵义及类型 | 第14-15页 |
| 2.1.1 短期跨境资本的涵义 | 第14页 |
| 2.1.2 短期跨境资本流动分类 | 第14-15页 |
| 2.2 短期跨境资本流动的经典动因理论 | 第15-18页 |
| 2.2.1 汇率与利率决定理论 | 第15-16页 |
| 2.2.2 避险理论 | 第16页 |
| 2.2.3 资产组合理论 | 第16页 |
| 2.2.4 货币政策理论 | 第16-17页 |
| 2.2.5 货币危机模型 | 第17-18页 |
| 第3章 我国短期跨境资本流动的路径及规模测算 | 第18-26页 |
| 3.1 短期跨境资本在我国的流动路径 | 第18-19页 |
| 3.1.1 合格的境外机构投资者QFII | 第18页 |
| 3.1.2 进出口伪报渠道 | 第18页 |
| 3.1.3 非贸易项目渠道 | 第18-19页 |
| 3.1.4 外商直接投资(FDI)渠道 | 第19页 |
| 3.1.5 地下金融市场渠道 | 第19页 |
| 3.2 我国短期跨境资本流动规模的测算 | 第19-26页 |
| 3.2.1 直接测算法下我国短期跨境资本流动额 | 第19-20页 |
| 3.2.2 间接测算法下我国短期跨境资本流动额 | 第20-22页 |
| 3.2.3 克莱因测算法下我国短期跨境资本流动额 | 第22-23页 |
| 3.2.4 本文的测算计量 | 第23-26页 |
| 第4章 我国短期跨境资本流动的影响因素实证分析 | 第26-37页 |
| 4.1 影响因素数据选择及来源 | 第26-30页 |
| 4.1.1 国内外利率差(IRD) | 第26-27页 |
| 4.1.2 股市收益率(SR) | 第27页 |
| 4.1.3 国家房地产景气指数(HI) | 第27-28页 |
| 4.1.4 国际经济金融形势(VIX) | 第28-29页 |
| 4.1.5 政策性虚拟变量 | 第29-30页 |
| 4.2 各影响因素变量实证分析 | 第30-35页 |
| 4.2.1 平稳性检验 | 第30页 |
| 4.2.2 向量自回归VAR模型建立 | 第30-31页 |
| 4.2.3 格兰杰因果检验 | 第31-32页 |
| 4.2.4 VAR模型平稳性检验 | 第32页 |
| 4.2.5 脉冲响应分析 | 第32-34页 |
| 4.2.6 方差分解分析 | 第34-35页 |
| 4.3 分析小结 | 第35-37页 |
| 第5章 我国短期跨境资本流动监管政策建议 | 第37-39页 |
| 5.1 建立健全的国际短期资本流动综合监管体系 | 第37页 |
| 5.2 稳步推进资本项目开放 | 第37页 |
| 5.3 完善国内金融市场体系 | 第37-38页 |
| 5.4 建立健全宏观审慎管理框架 | 第38-39页 |
| 结论 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-42页 |
| 致谢 | 第42-43页 |