| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3页 |
| 1 引言 | 第6-9页 |
| 1.1 状态依赖自信单资产及多资产模型的研究背景、发展现状及意义 | 第6-8页 |
| 1.2 本文的主要工作 | 第8-9页 |
| 2 状态依赖自信的单资产模型 | 第9-17页 |
| 2.1 模型 | 第9-10页 |
| 2.2 异质期望 | 第10-11页 |
| 2.3 动力系统 | 第11-12页 |
| 2.4 映射的平衡点与稳定性分析 | 第12-15页 |
| 2.5 特殊情形的对称特性 | 第15-17页 |
| 3 多资产定价模型 | 第17-22页 |
| 3.1 资产需求 | 第17页 |
| 3.2 基本面分析者 | 第17-19页 |
| 3.3 技术分析者 | 第19-21页 |
| 3.4 做市商机制下的资产价格 | 第21-22页 |
| 4 股票与股指期货两类资产定价模型 | 第22-34页 |
| 4.1 模型的建立 | 第22-24页 |
| 4.2 非线性系统的稳定性分析 | 第24-30页 |
| 4.3 相关系数不为零时稳定性分析 | 第30-34页 |
| 5 两类资产定价模型的实证分析 | 第34-44页 |
| 5.1 真实市场数据的统计分析 | 第34-36页 |
| 5.2 相关系数影响的对比分析 | 第36-39页 |
| 5.3 随机模型(SM)的统计分析 | 第39-40页 |
| 5.4 股指期货与现货市场的联动效应 | 第40-44页 |
| 6 结论 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-49页 |
| 硕士期间发表及完成论文清单 | 第49-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |