| 上海交通大学硕士学位论文答辩决议书 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7页 |
| 图录 | 第10-11页 |
| 表录 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-18页 |
| 1.1 研究背景 | 第12-15页 |
| 1.1.1 我国跨境投资需求旺盛 | 第12-13页 |
| 1.1.2 QFII、QDII 监管严格，扩张速度有限 | 第13-15页 |
| 1.1.3 汇率波动影响跨境投资收益 | 第15页 |
| 1.2 研究目的与意义 | 第15-16页 |
| 1.3 本文结构 | 第16-17页 |
| 1.4 论文研究的创新点 | 第17-18页 |
| 第2章 文献综述 | 第18-21页 |
| 2.1 收益互换的研究 | 第18-19页 |
| 2.2 汇率、股价、利率三者间相互作用的研究 | 第19-20页 |
| 2.3 本章小结 | 第20-21页 |
| 第3章 跨境收益互换的介绍 | 第21-31页 |
| 3.1 互换的介绍 | 第21-25页 |
| 3.1.1 互换的概念 | 第21页 |
| 3.1.2 互换的历史 | 第21-22页 |
| 3.1.3 互换的特点与优势 | 第22-23页 |
| 3.1.4 互换的品种 | 第23-25页 |
| 3.2 收益互换 | 第25-28页 |
| 3.2.1 股票收益互换的结构 | 第25-27页 |
| 3.2.2 股票收益互换的衍生产品 | 第27-28页 |
| 3.2.3 股票收益互换的优势 | 第28页 |
| 3.3 跨境收益互换 | 第28-30页 |
| 3.3.1 跨境收益互换的结构 | 第28-29页 |
| 3.3.2 跨境收益互换的优势 | 第29-30页 |
| 3.4 本章小结 | 第30-31页 |
| 第4章 跨境收益互换的理论模型 | 第31-41页 |
| 4.1 简易模型的定价 | 第31-36页 |
| 4.1.1 单边股票收益互换合约的定价 | 第31-34页 |
| 4.1.2 双边股票收益互换合约的定价 | 第34-35页 |
| 4.1.3 跨境双边股票收益互换合约的定量分析 | 第35-36页 |
| 4.2 跨境双边股票收益互换合约定量分析的进一步讨论 | 第36-40页 |
| 4.2.1 股价、汇率、利率的定价 | 第36-37页 |
| 4.2.2 跨境收益互换合约的优势分析 | 第37-40页 |
| 4.3 本章小结 | 第40-41页 |
| 第5章 跨境收益互换产品的设计实例 | 第41-54页 |
| 5.1 模拟案例 | 第41-50页 |
| 5.1.1 情境设定 | 第41-43页 |
| 5.1.2 逻辑过程 | 第43-44页 |
| 5.1.3 数据选择 | 第44-45页 |
| 5.1.4 数据描述与相关性分析 | 第45-48页 |
| 5.1.5 模拟结果 | 第48-50页 |
| 5.2 方案优化 | 第50-51页 |
| 5.3 组织结构 | 第51-52页 |
| 5.4 风险提示 | 第52-53页 |
| 5.5 本章小结 | 第53-54页 |
| 第6章 产品的法律监管 | 第54-59页 |
| 6.1 国外监管 | 第54-55页 |
| 6.2 国内监管 | 第55-58页 |
| 6.3 本章小结 | 第58-59页 |
| 第7章 论文总结与展望 | 第59-61页 |
| 7.1 论文总结 | 第59-60页 |
| 7.2 未来工作展望 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-63页 |
| 致谢 | 第63页 |