| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 1 绪论 | 第7-11页 |
| ·研究背景 | 第7-8页 |
| ·研究的主要内容 | 第8-9页 |
| ·研究目的 | 第9页 |
| ·主要创新点 | 第9-11页 |
| 2 国内外相关理论及文献综述 | 第11-21页 |
| ·套期保值理论及最优套期保值比率方法发展脉络介绍 | 第11-14页 |
| ·套期保值相关理论 | 第11-13页 |
| ·套期保值方法发展脉络 | 第13-14页 |
| ·国内研究文献综述 | 第14-15页 |
| ·国外研究文献综述 | 第15-21页 |
| 3 最优套期保值比率的实证模型 | 第21-29页 |
| ·传统的回归模型——OLS | 第21页 |
| ·双变量向量自回归模型——Bivariate Vector Autoregressive Model | 第21-22页 |
| ·双变量向量误差修正模型——Bivariate Vector Error Correction Model | 第22-24页 |
| ·BEKK-GARCH模型 | 第24-25页 |
| ·套期保值有效性的衡量 | 第25-29页 |
| 4 沪铜最优套期保值比率的估计 | 第29-39页 |
| ·样本数据来源及初步分析 | 第29-31页 |
| ·样本数据采集 | 第29页 |
| ·数据的初步分析 | 第29-31页 |
| ·实证研究 | 第31-39页 |
| ·OLS模型的估计 | 第31-34页 |
| ·B-VAR模型的估计 | 第34-35页 |
| ·B-VECM模型的估计 | 第35-37页 |
| ·BEKK-GARCH模型的估计 | 第37-39页 |
| 5 套期保值有效性及金融危机期间的估计结果比较 | 第39-47页 |
| ·估计区间套保有效性的比较 | 第39-40页 |
| ·检验区间套保有效性的比较 | 第40-41页 |
| ·估计区间和检验区间套保效率的纵向比较 | 第41页 |
| ·金融危机期间最优套期保值比率的估计及有效性比较 | 第41-47页 |
| 6 结论和不足 | 第47-50页 |
| ·研究结论 | 第47-48页 |
| ·研究的不足之处 | 第48页 |
| ·未来的研究方向 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54-57页 |