我国A股基金重仓复制交易策略的研究
| 致谢 | 第6-7页 |
| 摘要 | 第7-8页 |
| ABSTRACT | 第8页 |
| 第一章 引言 | 第12-17页 |
| 第一节 研究背景 | 第12-13页 |
| 第二节 研究目的与意义 | 第13-14页 |
| 第三节 研究思路与结构安排 | 第14-15页 |
| 第四节 创新点 | 第15-17页 |
| 第二章 文献综述及理论基础 | 第17-23页 |
| 第一节 有效市场假说及超额收益 | 第17-18页 |
| 第二节 动量反转效应及策略 | 第18-20页 |
| 第三节 羊群效应 | 第20-21页 |
| 第四节 投资组合风险分散化 | 第21-23页 |
| 第三章 实证研究 | 第23-44页 |
| 第一节 数据处理及组合构建 | 第23-25页 |
| 第二节 无条件全区间实证 | 第25-28页 |
| 第三节 持有期分析 | 第28-31页 |
| 第四节 无条件分区间实证 | 第31-36页 |
| 一、上升区间 | 第32-33页 |
| 二、下跌区间 | 第33-35页 |
| 三、平整区间 | 第35-36页 |
| 第五节 有条件全区间实证 | 第36-40页 |
| 一、涨幅大于5% | 第37-38页 |
| 二、涨幅大于10% | 第38页 |
| 三、跌幅大于5% | 第38-39页 |
| 四、跌幅大于10% | 第39-40页 |
| 第六节 组合策略重新调整 | 第40-44页 |
| 第四章 成因探究 | 第44-48页 |
| 第一节 超额收益来源分析 | 第44-46页 |
| 第二节 区间差异 | 第46页 |
| 第三节 持有期问题及涨幅差异 | 第46-48页 |
| 第五章 结论 | 第48-50页 |
| 第一节 研究结论 | 第48-49页 |
| 第二节 不足与展望 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 附录1 原始策略组合名单 | 第54-55页 |
| 附录2 改进策略组合名单 | 第55-57页 |
