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基于GARCH-VaR模型的我国航空公司汇率风险管理研究--以南方航空为例

中文摘要第3-4页
Abstract第4页
第一章 绪论第8-15页
    1.1 研究背景与意义第8-9页
    1.2 汇率风险管理文献综述第9-13页
        1.2.1 国外文献第9-11页
        1.2.2 国内文献第11-13页
    1.3 研究思路及研究方法第13-14页
        1.3.1 研究思路第13-14页
        1.3.2 研究方法第14页
    1.4 创新与不足第14-15页
第二章 汇率风险理论第15-21页
    2.1 汇率风险定义第15页
    2.2 汇率风险的分类及其应对第15-19页
        2.2.1 经济风险第15-17页
        2.2.2 交易风险第17-18页
        2.2.3 折算风险第18-19页
    2.3 汇率风险测度第19-21页
        2.3.1 敏感性分析法第19页
        2.3.2 VaR方法第19-20页
        2.3.3 极值理论第20-21页
第三章 我国航空公司汇率风险的成因与应对机制第21-28页
    3.1 我国航空业基本情况第21-24页
    3.2 航空公司汇率风险的具体成因第24-26页
        3.2.1 资产负债率居高不下第24页
        3.2.2 筹融资途径较窄第24-25页
        3.2.3 币种分配不均第25-26页
    3.3 航空公司应对汇率风险的机制第26-28页
        3.3.1 航空公司的汇率风险管理程序第26-27页
        3.3.2 航空公司的风险管理机制第27-28页
第四章 南方航空汇率风险管理的现状和问题第28-34页
    4.1 南方航空基本情况第28页
    4.2 南方航空的汇兑损益及其影响因素第28-31页
        4.2.1 南方航空的汇兑损益第28-29页
        4.2.2 南方航空的汇兑损益影响因素第29-31页
    4.3 南方航空的汇率风险管理现状第31-33页
    4.4 南方航空在汇率风险管理中所存在的问题第33-34页
第五章 基于GARCH-VaR模型的南方航空汇率风险敞口测度第34-48页
    5.1 模型介绍第34-37页
        5.1.1 GARCH模型第34-35页
        5.1.2 VaR模型第35-36页
        5.1.3 GARCH-VaR方法第36-37页
    5.2 样本选取与数据来源第37-38页
    5.3 数据的统计性描述第38-39页
    5.4 模型的确立和实证分析第39-48页
        5.4.1 GARCH模型的检验第39-42页
        5.4.2 确立GARCH模型第42-47页
        5.4.3 实证结果第47-48页
第六章 结论和对策建议第48-51页
    6.1 结论第48-49页
    6.2 对策建议第49-51页
参考文献第51-53页
致谢第53页

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