| 中文摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第8-15页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第8-9页 |
| 1.2 汇率风险管理文献综述 | 第9-13页 |
| 1.2.1 国外文献 | 第9-11页 |
| 1.2.2 国内文献 | 第11-13页 |
| 1.3 研究思路及研究方法 | 第13-14页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第13-14页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第14页 |
| 1.4 创新与不足 | 第14-15页 |
| 第二章 汇率风险理论 | 第15-21页 |
| 2.1 汇率风险定义 | 第15页 |
| 2.2 汇率风险的分类及其应对 | 第15-19页 |
| 2.2.1 经济风险 | 第15-17页 |
| 2.2.2 交易风险 | 第17-18页 |
| 2.2.3 折算风险 | 第18-19页 |
| 2.3 汇率风险测度 | 第19-21页 |
| 2.3.1 敏感性分析法 | 第19页 |
| 2.3.2 VaR方法 | 第19-20页 |
| 2.3.3 极值理论 | 第20-21页 |
| 第三章 我国航空公司汇率风险的成因与应对机制 | 第21-28页 |
| 3.1 我国航空业基本情况 | 第21-24页 |
| 3.2 航空公司汇率风险的具体成因 | 第24-26页 |
| 3.2.1 资产负债率居高不下 | 第24页 |
| 3.2.2 筹融资途径较窄 | 第24-25页 |
| 3.2.3 币种分配不均 | 第25-26页 |
| 3.3 航空公司应对汇率风险的机制 | 第26-28页 |
| 3.3.1 航空公司的汇率风险管理程序 | 第26-27页 |
| 3.3.2 航空公司的风险管理机制 | 第27-28页 |
| 第四章 南方航空汇率风险管理的现状和问题 | 第28-34页 |
| 4.1 南方航空基本情况 | 第28页 |
| 4.2 南方航空的汇兑损益及其影响因素 | 第28-31页 |
| 4.2.1 南方航空的汇兑损益 | 第28-29页 |
| 4.2.2 南方航空的汇兑损益影响因素 | 第29-31页 |
| 4.3 南方航空的汇率风险管理现状 | 第31-33页 |
| 4.4 南方航空在汇率风险管理中所存在的问题 | 第33-34页 |
| 第五章 基于GARCH-VaR模型的南方航空汇率风险敞口测度 | 第34-48页 |
| 5.1 模型介绍 | 第34-37页 |
| 5.1.1 GARCH模型 | 第34-35页 |
| 5.1.2 VaR模型 | 第35-36页 |
| 5.1.3 GARCH-VaR方法 | 第36-37页 |
| 5.2 样本选取与数据来源 | 第37-38页 |
| 5.3 数据的统计性描述 | 第38-39页 |
| 5.4 模型的确立和实证分析 | 第39-48页 |
| 5.4.1 GARCH模型的检验 | 第39-42页 |
| 5.4.2 确立GARCH模型 | 第42-47页 |
| 5.4.3 实证结果 | 第47-48页 |
| 第六章 结论和对策建议 | 第48-51页 |
| 6.1 结论 | 第48-49页 |
| 6.2 对策建议 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |
| 致谢 | 第53页 |