股指期货与ETF之间的套利和套期保值研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 导论 | 第9-17页 |
| ·研究背景和意义 | 第9-10页 |
| ·研究背景 | 第9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·国内外的研究概况 | 第10-15页 |
| ·股指期货套期保值研究概况 | 第10-13页 |
| ·股指期货套利研究概况 | 第13-15页 |
| ·本文的研究内容与框架结构 | 第15页 |
| ·本文的研究内容 | 第15页 |
| ·本文的基本框架 | 第15页 |
| ·本文的研究方法和创新之处 | 第15-17页 |
| ·本文的研究方法 | 第15-16页 |
| ·本文的创新之处 | 第16-17页 |
| 第2章 ETF概述及发展状况 | 第17-26页 |
| ·ETF的概述 | 第17-20页 |
| ·ETF的定义 | 第17页 |
| ·ETF的特征 | 第17-19页 |
| ·ETF的种类 | 第19页 |
| ·ETF的优势 | 第19-20页 |
| ·ETF的产生和发展 | 第20-23页 |
| ·ETF的产生 | 第20-21页 |
| ·ETF在国际市场的发展 | 第21-22页 |
| ·ETF在国内市场的发展 | 第22-23页 |
| ·ETF的运作和套利机制 | 第23-26页 |
| ·ETF的运作 | 第23-24页 |
| ·ETF套利的原因 | 第24页 |
| ·ETF的套利模式 | 第24-26页 |
| 第3章 股指期货概述及沪深300股指期货合约概况 | 第26-34页 |
| ·股指期货的概述 | 第26-30页 |
| ·股指期货的定义和特点 | 第26-27页 |
| ·股票指数期货的主要功能 | 第27-28页 |
| ·股指期货的产生和发展 | 第28-30页 |
| ·沪深300股指期货的介绍 | 第30-31页 |
| ·沪深300指数介绍 | 第30页 |
| ·沪深300股指期货合约 | 第30-31页 |
| ·我国推出股指期货的现实意义 | 第31-34页 |
| ·我国推出股指期货的意义 | 第31-33页 |
| ·股指期货推出给ETF基金带来的投资机会 | 第33-34页 |
| 第4章 运用股指期货对ETF进行套期保值 | 第34-45页 |
| ·股指期货套期保值理论 | 第34-36页 |
| ·套期保值理论的发展 | 第34-35页 |
| ·股指期货套期保值的原理 | 第35页 |
| ·股指期货套期保值遵循的原则 | 第35-36页 |
| ·股指期货套期保值模型 | 第36-39页 |
| ·传统套期保值模型 | 第36页 |
| ·现代套期保值模型 | 第36-39页 |
| ·ETF系统性风险的测量 | 第39-41页 |
| ·ETF系统性风险的测量模型 | 第39-40页 |
| ·ETF的系统性风险测量 | 第40-41页 |
| ·ETF套期保值实证研究 | 第41-45页 |
| ·上证50ETF套期保值率的计算 | 第41-43页 |
| ·套期保值效果实证分析结论 | 第43-45页 |
| 第5章 股指期货与ETF之间套利交易 | 第45-58页 |
| ·套利交易理论 | 第45-46页 |
| ·套利交易的概念及分类 | 第45-46页 |
| ·套利交易的优点 | 第46页 |
| ·ETF产品在股指期货期现套利的应用 | 第46-53页 |
| ·ETF与股指期货期现套利原理 | 第46-47页 |
| ·股指期货无套利区间的确定 | 第47-48页 |
| ·沪深300股指期货与ETF期现套利实证分析 | 第48-52页 |
| ·期现套利实证小结 | 第52-53页 |
| ·股指期货与ETF之间的组合套利 | 第53-58页 |
| ·股指期货与ETF的组合套利原理 | 第53-56页 |
| ·股指期货与ETF的组合套利实证分析 | 第56-57页 |
| ·股指期货与ETF组合套利实证总结 | 第57-58页 |
| 第6章 结论与展望 | 第58-60页 |
| ·本文的主要结论 | 第58-59页 |
| ·展望 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 后记 | 第63-64页 |
| 附件 | 第64-71页 |
