| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 、引言 | 第7-10页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第7-8页 |
| 1.2 论文主要内容和研究框架 | 第8-9页 |
| 1.3 本文的创新之处 | 第9-10页 |
| 第二章 、市场微观结构理论与投资者行为理论的相关研究 | 第10-15页 |
| 2.1 市场微观结构的理论发展路径 | 第10-13页 |
| 2.2 机构投资者行为对市场的影响 | 第13-15页 |
| 第三章 、交易持续期的估计模型 | 第15-18页 |
| 3.1 交易持续期模型的发展历程 | 第15-16页 |
| 3.2 自回归条件持续期(ACD)模型 | 第16-17页 |
| 3.3 UHF-GARCH模型 | 第17-18页 |
| 第四章 、样本数据选择、处理与分析 | 第18-22页 |
| 4.1 样本数据的选择依据 | 第18-19页 |
| 4.2 本文涉及的市场微观结构变量说明 | 第19-21页 |
| 4.3 样本数据预处理 | 第21-22页 |
| 第五章 、基金行为对“日内效应”的影响研究 | 第22-28页 |
| 5.1 市场微观结构变量的“日内效应” | 第22-23页 |
| 5.2 以江西铜业为例分析基金行为对“日内效应”的影响 | 第23-26页 |
| 5.3 基金行为对“日内效应”影响的进一步分析 | 第26-28页 |
| 第六章 、基于交易持续期的流动性研究 | 第28-33页 |
| 6.1 市场流动性的衡量 | 第28-29页 |
| 6.2 基于持续期的市场流动性衡量指标选取 | 第29-30页 |
| 6.3 基金行为对市场流动性的影响分析 | 第30-31页 |
| 6.4 交易持续期对市场流动性的影响研究 | 第31-33页 |
| 第七章 、基金行为对市场微观结构变量的影响研究 | 第33-41页 |
| 7.1 自回归条件持续期(ACD)模型实证结果分析 | 第33-38页 |
| 7.2 UHF-GARCH模型实证结果分析 | 第38-41页 |
| 第八章 、结论、政策建议与展望 | 第41-44页 |
| 8.1 本文的主要结论总结 | 第41页 |
| 8.2 政策建议 | 第41-42页 |
| 8.3 本文的不足和未来的研究方向 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-49页 |
| 后记 | 第49-50页 |
