基于横截面收益特征的投资组合构建及优化探索
| 目录 | 第3-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 前言 | 第7-13页 |
| 1.1 研究背景 | 第7-9页 |
| 1.1.1 横截面收益异象 | 第7-8页 |
| 1.1.2 横截面异象的解释 | 第8-9页 |
| 1.2 中国股票市场的有效性研究 | 第9-10页 |
| 1.3 研究内容及框架 | 第10-11页 |
| 1.4 研究意义 | 第11-13页 |
| 第二章 文献综述 | 第13-23页 |
| 2.1 横截面收益现象研究 | 第13-19页 |
| 2.1.1 国外研究 | 第13-17页 |
| 2.1.2 国内研究 | 第17-19页 |
| 2.2 投资组合分析法 | 第19-22页 |
| 2.3 FM回归分析法 | 第22-23页 |
| 第三章 A股横截面收益现象研究 | 第23-38页 |
| 3.1 研究样本 | 第23-24页 |
| 3.1.1 样本的选择 | 第23-24页 |
| 3.1.2 样本来源 | 第24页 |
| 3.1.3 变量设计 | 第24页 |
| 3.2 投资组合分组 | 第24-27页 |
| 3.2.1 分组方法 | 第25页 |
| 3.2.2 分组数量 | 第25-26页 |
| 3.2.3 相关指标值计算 | 第26-27页 |
| 3.3 描述统计及分析 | 第27-37页 |
| 3.3.1 规模效应组合 | 第27-33页 |
| 3.3.2 价值效应组合 | 第33-37页 |
| 3.4 FM回归分析 | 第37-38页 |
| 3.5 小结 | 第38页 |
| 第四章 地产板块的横截面收益现象研究 | 第38-40页 |
| 4.1 样本选择和分组 | 第38-39页 |
| 4.2 描述统计及分析 | 第39-40页 |
| 4.2.1 规模效应组合 | 第39页 |
| 4.2.2 价值效应组合 | 第39-40页 |
| 4.3 FM回归分析 | 第40页 |
| 4.4 小结 | 第40页 |
| 第五章 投资组合优化探索 | 第40-43页 |
| 5.1 组合调整频率 | 第41-42页 |
| 5.2 权重的分配 | 第42-43页 |
| 第六章 结论 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
