| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究目的与研究意义 | 第10-11页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第11-13页 |
| 1.3.1 国外研究现状 | 第11-12页 |
| 1.3.2 国内研究现状 | 第12-13页 |
| 1.4 研究思路与方法 | 第13-14页 |
| 1.5 总体框架 | 第14-15页 |
| 1.6 本文的创新点 | 第15-16页 |
| 第二章 理论综述 | 第16-22页 |
| 2.1 VaR—在险价值 | 第16-18页 |
| 2.1.1 VaR 概述 | 第16-17页 |
| 2.1.2 VaR 的计算系数 | 第17-18页 |
| 2.1.3 VaR 的缺陷 | 第18页 |
| 2.2 GARCH 家族模型 | 第18-20页 |
| 2.2.1 GARCH 模型概述 | 第18-19页 |
| 2.2.2 GARCH 模型的缺陷 | 第19页 |
| 2.2.3 GARCH 家族模型应用到 VaR 中的优点 | 第19-20页 |
| 2.3 极值理论 | 第20-21页 |
| 2.3.1 极值理论概述 | 第20页 |
| 2.3.2 极值理论 VaR 模型的优点 | 第20-21页 |
| 2.4 GARCH-EVT-VAR 方法 | 第21-22页 |
| 第三章 欧盟碳交易市场现状及碳期货市场简介 | 第22-26页 |
| 3.1 欧盟碳交易市场发展现状及趋势 | 第22-24页 |
| 3.1.1 EU ETS 概述 | 第22页 |
| 3.1.2 欧盟碳交易初步探索 | 第22-23页 |
| 3.1.3 欧盟碳交易新趋势 | 第23-24页 |
| 3.2 全球主要碳期货交易平台 | 第24-26页 |
| 3.2.1 芝加哥气候期货交易所 | 第24页 |
| 3.2.2 欧洲气候交易所 | 第24-26页 |
| 第四章 碳期货市场价格收益率波动特征分析 | 第26-39页 |
| 4.1 前言—研究波动特性的重要性 | 第26-27页 |
| 4.1.1 碳交易市场研究对象的选取 | 第26-27页 |
| 4.1.2 数据来源 | 第27页 |
| 4.2 碳市场收益率波动分析 | 第27-37页 |
| 4.2.1 平稳化处理 | 第27页 |
| 4.2.2 统计特征分析及平稳性检验 | 第27-29页 |
| 4.2.3 价格走势分析与波动性检验 | 第29-33页 |
| 4.2.4 收益率序列的 GARCH 模型 | 第33-34页 |
| 4.2.5 收益率序列的 GARCH 建模及结果分析 | 第34-37页 |
| 4.3 本章小结 | 第37-39页 |
| 第五章 碳期货市场风险价值测度 | 第39-46页 |
| 5.1 基于极值理论的碳期货市场风险度量 | 第39-40页 |
| 5.2 模型 | 第40-42页 |
| 5.2.1 EU ETS 的 VaR 模型 | 第40页 |
| 5.2.2 极值模型 | 第40-41页 |
| 5.2.3 Peak Over Threshold 模型 | 第41-42页 |
| 5.2.4 静态和动态 VaR 模型的计算和 Back testing | 第42页 |
| 5.3 数据处理—动态 VaR 的计算 | 第42-45页 |
| 5.3.1 碳市场动态 VaR 分析 | 第42-45页 |
| 5.3.2 模型的检验 | 第45页 |
| 5.4 本章小结 | 第45-46页 |
| 第六章 碳市场波动及风险分析对中国碳市场的借鉴 | 第46-50页 |
| 6.1 碳交易市场出现上述波动和风险特征的原因 | 第46-47页 |
| 6.2 我国碳排放交易现状 | 第47-48页 |
| 6.3 基于 EU ETS 的经验对我国碳排放交易的思考 | 第48-50页 |
| 第七章 结论 | 第50-53页 |
| 7.1 研究结论 | 第50-51页 |
| 7.2 本文不足 | 第51页 |
| 7.3 研究展望 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57页 |
