| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 目录 | 第7-8页 |
| 1 绪论 | 第8-15页 |
| 1.1 问题的提出背景 | 第8页 |
| 1.2 研究现状 | 第8-13页 |
| 1.3 论文结构 | 第13-15页 |
| 2 CEV模型下的均值-方差再保险-投资策略选择问题 | 第15-37页 |
| 2.1 模型和假设 | 第15-18页 |
| 2.2 问题公式 | 第18-19页 |
| 2.3 经典风险过程的时间一致的均值-方差问题 | 第19-26页 |
| 2.4 扩散逼近风险过程的时间一致的均值-方差问题 | 第26-32页 |
| 2.5 灵敏度分析 | 第32-37页 |
| 2.5.1 最优的比例再保险策略 | 第32-34页 |
| 2.5.2 最优投资策略 | 第34-37页 |
| 3 O-U过程下的均值-方差投资策略选择问题 | 第37-46页 |
| 3.1 模型和假设 | 第37-38页 |
| 3.2 问题公式 | 第38-39页 |
| 3.3 O-U过程时间一致的均值-方差投资策略选择问题 | 第39-46页 |
| 4 对于跳扩散风险过程的再保险-投资策略选择问题 | 第46-58页 |
| 4.1 模型 | 第46-48页 |
| 4.2 问题公式 | 第48-50页 |
| 4.3 经典风险过程的时间一致的均值-方差问题 | 第50-58页 |
| 5 总结与展望 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-64页 |
| 攻读学位期间主要的研究成果 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65页 |
