资本充足率对我国信贷和经济的影响研究
| 目录 | 第4-6页 |
| CONTENTS | 第6-8页 |
| 摘要 | 第8-10页 |
| ABSTRACT | 第10-11页 |
| 第一章 导论 | 第12-18页 |
| 1.1 研究背景 | 第12-16页 |
| 1.1.1 金融危机 | 第12页 |
| 1.1.2 巴塞尔协议的演变 | 第12-14页 |
| 1.1.3 我国银行业资本充足率监管的推进和发展 | 第14-16页 |
| 1.2 本文的研究意义 | 第16页 |
| 1.3 本文的研究目标和思路 | 第16-17页 |
| 1.3.1 本文的研究目标 | 第16-17页 |
| 1.3.2 本文的研究思路 | 第17页 |
| 1.4 本文的创新点和难点 | 第17-18页 |
| 1.4.1 本文的创新之处 | 第17页 |
| 1.4.2 本文的难点 | 第17-18页 |
| 第二章 相关文献综述 | 第18-24页 |
| 2.1 国外文献综述 | 第18-21页 |
| 2.2 国内相关文献综述 | 第21-24页 |
| 第三章 资本充足率对信贷和经济影响的理论分析 | 第24-32页 |
| 3.1 资本充足率监管的信贷紧缩效应 | 第24页 |
| 3.2 资本充足率监管的货币政策效应 | 第24-30页 |
| 3.2.1 货币政策效应的三个渠道 | 第25-27页 |
| 3.2.2 数理模型导 | 第27-30页 |
| 3.3 资本充足率监管的顺周期效应 | 第30-32页 |
| 第四章 实证分析 | 第32-38页 |
| 4.1 变量选择 | 第32页 |
| 4.2 数据来源 | 第32页 |
| 4.3 数据处理 | 第32页 |
| 4.4 格兰杰因果检验 | 第32-33页 |
| 4.5 平稳性检验 | 第33-34页 |
| 4.6 VAR模型 | 第34-35页 |
| 4.7 SVAR模型 | 第35-37页 |
| 4.8 结论 | 第37-38页 |
| 第五章 结论及建议 | 第38-43页 |
| 5.1 主要结论 | 第38-39页 |
| 5.2 政策建议 | 第39-43页 |
| 5.2.1 商业银行的对策 | 第39-40页 |
| 5.2.2 监管机构的对策 | 第40-43页 |
| 参考文献 | 第43-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第48页 |
