| 摘要 | 第6-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 第1章 绪论 | 第12-25页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第12-15页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-15页 |
| 1.2 文献综述 | 第15-22页 |
| 1.2.1 股市波动特征 | 第15-17页 |
| 1.2.2 股市波动的影响因素的研究 | 第17-21页 |
| 1.2.3 总体评价 | 第21-22页 |
| 1.3 研究方法、框架与思路 | 第22-23页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第22页 |
| 1.3.2 研究框架与研究思路 | 第22-23页 |
| 1.4 创新之处 | 第23-25页 |
| 第2章 沪深300指数波动特征的理论分析 | 第25-30页 |
| 2.1 波动的界定 | 第25页 |
| 2.2 度量波动的模型 | 第25-28页 |
| 2.2.1 样本方差法 | 第25-26页 |
| 2.2.2 隐含波动模型 | 第26页 |
| 2.2.3 移动平均模型 | 第26页 |
| 2.2.4 ARCH模型族 | 第26-28页 |
| 2.3 股市波动的特征 | 第28-29页 |
| 2.4 本章小结 | 第29-30页 |
| 第3章 沪深300指数波动特征的实证分析 | 第30-41页 |
| 3.1 沪深300指数的演化轨迹分析 | 第30-32页 |
| 3.1.1 调整阶段 | 第31页 |
| 3.1.2 上扬阶段 | 第31页 |
| 3.1.3 下跌阶段 | 第31页 |
| 3.1.4 调整阶段 | 第31-32页 |
| 3.1.5 剧烈震荡阶段 | 第32页 |
| 3.2 沪深300指数波动的事件研究分析 | 第32-36页 |
| 3.3 沪深300指数的收益率波动分析 | 第36-40页 |
| 3.3.1 数据说明及统计性描述 | 第36-38页 |
| 3.3.2 ARCH效应检验 | 第38-40页 |
| 3.3.3 实证结果 | 第40页 |
| 3.4 本章小结 | 第40-41页 |
| 第4章 宏观因素与沪深300指数波动 | 第41-62页 |
| 4.1 国内生产总值与沪深300指数波动的走势比较 | 第42-43页 |
| 4.2 宏观因素对沪深300波动的影响 | 第43-44页 |
| 4.3 VAR模型与SVAR模型 | 第44-47页 |
| 4.3.1 VAR模型 | 第44-46页 |
| 4.3.2 SVAR模型 | 第46-47页 |
| 4.4 实证分析 | 第47-52页 |
| 4.4.1 变量的选取及说明 | 第47-50页 |
| 4.4.2 变量数据的预处理及描述性分析 | 第50页 |
| 4.4.3 SVAR模型检验和模型估计 | 第50-52页 |
| 4.5 实证结果分析 | 第52-61页 |
| 4.5.1 脉冲响应函数分析 | 第52-57页 |
| 4.5.2 方差分解 | 第57-61页 |
| 4.6 本章小结 | 第61-62页 |
| 第5章 投资者情绪与沪深300指数波动 | 第62-69页 |
| 5.1 指标体系的构建 | 第62-64页 |
| 5.2 VAR模型的检验与模型的估计 | 第64页 |
| 5.3 实证结果分析 | 第64-68页 |
| 5.3.1 脉冲响应函数分析 | 第64-66页 |
| 5.3.2 方差分解 | 第66-68页 |
| 5.4 本章小结 | 第68-69页 |
| 第6章 结论与展望 | 第69-70页 |
| 6.1 结论 | 第69页 |
| 6.2 展望 | 第69-70页 |
| 参考文献 | 第70-73页 |
| 攻读学位期间取得的学术成果 | 第73-74页 |
| 致谢 | 第74页 |