| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第10-15页 |
| 1.1 研究背景 | 第10页 |
| 1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.3 相关文献综述 | 第11-13页 |
| 1.3.1 《巴塞尔协议Ⅲ》流动性监管理论的研究综述 | 第11-12页 |
| 1.3.2 流动性监管影响我国商业银行贷款行为的研究综述 | 第12-13页 |
| 1.4 研究思路及框架 | 第13-14页 |
| 1.5 研究方法 | 第14-15页 |
| 第二章 我国商业银行流动性监管体系 | 第15-22页 |
| 2.1 我国商业银行流动性监管指标 | 第15-21页 |
| 2.1.1 流动性比率 | 第15-16页 |
| 2.1.2 存贷款比例 | 第16页 |
| 2.1.3 流动性覆盖率 | 第16-19页 |
| 2.1.4 净稳定资金比例 | 第19-20页 |
| 2.1.5 流动性监管指标之间的比较 | 第20-21页 |
| 2.2 本章小结 | 第21-22页 |
| 第三章 流动性监管对我国商业银行贷款供给影响理论分析 | 第22-39页 |
| 3.1 我国商业银行存在的流动性问题 | 第22-26页 |
| 3.1.1 商业银行资产负债期限错配 | 第23-24页 |
| 3.1.2 商业银行贷款质量下降 | 第24-25页 |
| 3.1.3 商业银行资金来源稳定性下降 | 第25-26页 |
| 3.1.4 商业银行混业及表外业务加大金融机构间风险传染性 | 第26页 |
| 3.2 我国商业银行流动性监管指标的测算 | 第26-32页 |
| 3.2.1 流动性比率 | 第27-28页 |
| 3.2.2 净稳定资金比例 | 第28-32页 |
| 3.3 我国商业银行贷款供给的测算 | 第32-34页 |
| 3.4 研究假设 | 第34-38页 |
| 3.4.1 净稳定资金比例对我国商业银行贷款供给的影响 | 第34-37页 |
| 3.4.2 流动性比率监管对我国商业银行贷款供给的影响 | 第37-38页 |
| 3.5 本章小结 | 第38-39页 |
| 第四章 流动性监管对我国商业银行贷款供给影响实证分析 | 第39-48页 |
| 4.1 实证模型及变量说明 | 第39-40页 |
| 4.2 数据来源 | 第40页 |
| 4.3 变量描述性统计及相关性分析 | 第40-41页 |
| 4.4 实证方法 | 第41-42页 |
| 4.4.1 估计方法 | 第41-42页 |
| 4.4.2 GMM模型的检验 | 第42页 |
| 4.5 模型实证结果分析 | 第42-45页 |
| 4.6 稳健性检验 | 第45-47页 |
| 4.7 本章小结 | 第47-48页 |
| 第五章 政策建议 | 第48-51页 |
| 5.1 监管部门 | 第48-49页 |
| 5.2 商业银行 | 第49-50页 |
| 5.3 本章小结 | 第50-51页 |
| 结论 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 附件 | 第57页 |
