| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 0 引言 | 第10-20页 |
| 0.1 研究背景和研究意义 | 第10-11页 |
| 0.1.1 研究背景 | 第10页 |
| 0.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 0.1.3 研究目标 | 第11页 |
| 0.2 国内外研究现状 | 第11-17页 |
| 0.2.1 国外研究现状 | 第11-13页 |
| 0.2.2 国内研究现状 | 第13-16页 |
| 0.2.3 国内外研究综述 | 第16-17页 |
| 0.3 论文的研究思路、方法和技术路线 | 第17-18页 |
| 0.3.1 论文的研究思路 | 第17页 |
| 0.3.2 论文的研究方法 | 第17-18页 |
| 0.3.3 论文研究的技术路线图 | 第18页 |
| 0.4 论文的创新性贡献 | 第18-20页 |
| 1 相关概念梳理与基本理论概述 | 第20-27页 |
| 1.1 相关概念梳理 | 第20-22页 |
| 1.1.1 商业银行与银行资本 | 第20页 |
| 1.1.2 资本约束与银行资本约束 | 第20-21页 |
| 1.1.3 银行资本约束的冲击效应 | 第21页 |
| 1.1.4 银行资本约束的顺周期与逆周期 | 第21-22页 |
| 1.2 基本理论概述 | 第22-24页 |
| 1.2.1 信贷周期理论 | 第22-23页 |
| 1.2.2 金融脆弱性理论 | 第23页 |
| 1.2.3 金融加速器理论 | 第23-24页 |
| 1.2.4 商业银行资本监管理论 | 第24页 |
| 1.3 银行资本充足率对宏观经济波动的影响机制 | 第24-26页 |
| 1.3.1 银行资本约束对信贷扩张的影响 | 第24页 |
| 1.3.2 银行资本充足率对货币政策的影响 | 第24-25页 |
| 1.3.3 银行资本充足率对宏观经济波动的影响 | 第25-26页 |
| 1.4 本章小结 | 第26-27页 |
| 2 巴塞尔协议演进与资本约束现状分析 | 第27-46页 |
| 2.1 银行资本约束与巴塞尔协议的发展历程 | 第27-31页 |
| 2.1.1 巴塞尔协议的出台背景 | 第27页 |
| 2.1.2 巴塞尔协议的演进历程 | 第27-28页 |
| 2.1.3 巴塞尔协议的比较分析 | 第28-31页 |
| 2.2 国际主要经济体巴塞尔协议执行路径对比分析 | 第31-34页 |
| 2.2.1 欧盟执行巴塞尔协议的路径 | 第31-32页 |
| 2.2.2 美国执行巴塞尔协议的路径 | 第32页 |
| 2.2.3 日本执行巴塞尔协议的路径 | 第32-33页 |
| 2.2.4 新兴发展中国家执行巴塞尔协议的路径 | 第33-34页 |
| 2.2.5 国际主要经济体巴塞尔协议执行状况对比分析 | 第34页 |
| 2.3 国际主要经济体商业银行资本约束现状分析 | 第34-37页 |
| 2.4 我国商业银行巴塞尔协议资本约束现状分析 | 第37-45页 |
| 2.4.1 我国商业银行资本约束制度历史沿革 | 第37-38页 |
| 2.4.2 我国商业银行资本约束发展现状分析 | 第38-44页 |
| 2.4.3 我国商业银行资本约束制度SWOT分析 | 第44-45页 |
| 2.5 本章小结 | 第45-46页 |
| 3 数据的统计特征分析与计量经济学检验 | 第46-56页 |
| 3.1 指标选取与数据来源 | 第46-47页 |
| 3.2 数据描述性统计 | 第47-51页 |
| 3.2.1 商业银行总体基本统计量分析 | 第47页 |
| 3.2.2 宏观经济波动基本统计量分析 | 第47-48页 |
| 3.2.3 大型商业银行个体基本统计量分析 | 第48-49页 |
| 3.2.4 股份制商业银行个体基本统计量分析 | 第49-51页 |
| 3.3 实证数据预处理 | 第51-54页 |
| 3.3.1 频率转换处理 | 第51页 |
| 3.3.2 季节调整处理 | 第51-52页 |
| 3.3.3 HP滤波方法处理 | 第52-53页 |
| 3.3.4 数据标准化处理 | 第53-54页 |
| 3.4 实证数据的计量经济学检验 | 第54-55页 |
| 3.4.1 平稳性检验 | 第54页 |
| 3.4.2 协整关系检验 | 第54-55页 |
| 3.4.3 格兰杰因果关系检验 | 第55页 |
| 3.5 本章小结 | 第55-56页 |
| 4 资本充足率对宏观经济波动冲击效应测度分析 | 第56-66页 |
| 4.1 冲击效应测度模型方法介绍 | 第56-59页 |
| 4.1.1 状态空间模型 | 第56页 |
| 4.1.2 Panel VAR模型 | 第56-57页 |
| 4.1.3 动态面板数据模型 | 第57-58页 |
| 4.1.4 非参数与半参数回归模型 | 第58-59页 |
| 4.2 商业银行资本充足率冲击效应模型构建 | 第59-61页 |
| 4.2.1 资本充足率冲击效应的动态面板模型Ⅰ构建 | 第59-60页 |
| 4.2.2 资本充足率冲击效应的动态面板模型Ⅱ构建 | 第60-61页 |
| 4.2.3 资本充足率冲击效应的半参数回归模型构建 | 第61页 |
| 4.3 商业银行资本充足率冲击效应测度 | 第61-63页 |
| 4.3.1 动态面板模型的相关检验 | 第61-62页 |
| 4.3.2 动态面板模型Ⅰ估计结果 | 第62页 |
| 4.3.3 动态面板模型Ⅱ估计结果 | 第62-63页 |
| 4.3.4 半参数回归模型估计结果 | 第63页 |
| 4.4 商业银行资本充足率冲击效应分析 | 第63-65页 |
| 4.5 本章小结 | 第65-66页 |
| 5 资本充足率对宏观经济波动冲击脉冲响应分析 | 第66-73页 |
| 5.1 资本充足率冲击效应Panel VAR模型构建 | 第66-67页 |
| 5.2 资本充足率冲击效应Panel VAR估计结果 | 第67-68页 |
| 5.3 资本充足率对银行信贷行为的脉冲响应分析 | 第68-70页 |
| 5.3.1 存款增速的脉冲响应分析 | 第68-69页 |
| 5.3.2 贷款增速的脉冲响应分析 | 第69页 |
| 5.3.3 不良贷款率的脉冲响应分析 | 第69-70页 |
| 5.4 资本充足率对宏观经济波动的脉冲响应分析 | 第70-72页 |
| 5.4.1 货币供给增速的脉冲响应分析 | 第70-71页 |
| 5.4.2 国内生产总值增速的脉冲响应分析 | 第71-72页 |
| 5.5 本章小结 | 第72-73页 |
| 6 商业银行资本充足率冲击效应的非对称性分析 | 第73-82页 |
| 6.1 资本充足率冲击效应的门槛非对称性 | 第73-76页 |
| 6.1.1 引入虚拟变量的门槛非对称性 | 第73-74页 |
| 6.1.2 引入双向缺口量的门槛非对称性 | 第74-75页 |
| 6.1.3 引入PTR模型的门槛非对称性 | 第75-76页 |
| 6.2 资本充足率冲击效应的截面非对称性 | 第76-78页 |
| 6.2.1 引入虚拟变量的截面非对称性 | 第76-78页 |
| 6.2.2 引入半参数面板模型的截面非对称性 | 第78页 |
| 6.3 资本充足率冲击效应的时间非对称性 | 第78-80页 |
| 6.4 资本充足率脉冲响应函数的非对称性 | 第80-81页 |
| 6.5 本章小结 | 第81-82页 |
| 7 政策建议与全文总结 | 第82-86页 |
| 7.1 政策建议 | 第82-84页 |
| 7.1.1 商业银行的对策建议 | 第82页 |
| 7.1.2 监管机构的对策建议 | 第82-83页 |
| 7.1.3 政府部门的对策建议 | 第83-84页 |
| 7.2 全文总结 | 第84-85页 |
| 7.3 研究展望 | 第85-86页 |
| 参考文献 | 第86-90页 |
| 附录 | 第90-95页 |
| 附录A：商业银行个体变量单位根检验结果 | 第90页 |
| 附录B：商业银行总体与个体变量协整检验结果 | 第90-91页 |
| 附录C：半参数回归模型MATLAB程序(.m) | 第91-93页 |
| 附录D：面板门限回归(PTR)模型STATA程序(.ado) | 第93-95页 |
| 致谢 | 第95-96页 |
| 个人简历 | 第96页 |
| 在校期间发表的学术论文 | 第96页 |
| 参与完成主要著作 | 第96页 |
| 参与的主要科研项目 | 第96页 |
