老龄化时代的长寿风险问题研究
| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第1章 导论 | 第10-17页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第11页 |
| 1.3 国内外研究现状和发展趋势 | 第11-14页 |
| 1.3.1 国外研究现状 | 第12-13页 |
| 1.3.2 国内研究现状 | 第13-14页 |
| 1.3.3 国内外研究现状评述 | 第14页 |
| 1.4 主要研究内容和可能的创新点 | 第14-15页 |
| 1.4.1 主要内容 | 第14-15页 |
| 1.4.2 可能的创新点 | 第15页 |
| 1.5 研究方法和研究思路 | 第15-17页 |
| 1.5.1 研究方法 | 第15-16页 |
| 1.5.2 研究思路 | 第16-17页 |
| 第2章 我国人口与养老金现状分析 | 第17-28页 |
| 2.1 人口现状 | 第17-19页 |
| 2.2 老年人口抚养比 | 第19-20页 |
| 2.3 我国现行的养老保险体系 | 第20-21页 |
| 2.4 长寿风险 | 第21-28页 |
| 2.4.1 长寿风险和人口老龄化 | 第21-22页 |
| 2.4.2 长寿风险产生的原因 | 第22-24页 |
| 2.4.3 长寿风险的承担者 | 第24-25页 |
| 2.4.4 长寿风险的影响 | 第25-28页 |
| 第3章 长寿风险管理方式及存在问题 | 第28-43页 |
| 3.1 养老金计划的精算基础 | 第28-32页 |
| 3.2 传统长寿风险管理方式 | 第32-34页 |
| 3.2.1 传统的长寿风险管理方式 | 第32-33页 |
| 3.2.2 传统长寿风险管理方式的不足 | 第33-34页 |
| 3.3 创新型长寿风险管理方式 | 第34-39页 |
| 3.3.1 变额年金保险 | 第34-38页 |
| 3.3.2 反向抵押贷款 | 第38-39页 |
| 3.4 长寿风险证券化的管理方式 | 第39-41页 |
| 3.4.1 幸存者债券 | 第40页 |
| 3.4.2 长寿互换 | 第40-41页 |
| 3.5 中国长寿风险管理存在的问题 | 第41-43页 |
| 3.5.1 我国理论界对群体死亡率预测误差很大 | 第41页 |
| 3.5.2 利益相关者对长寿风险的认识不足 | 第41-42页 |
| 3.5.3 我国的资本市场不成熟 | 第42页 |
| 3.5.4 落后的再保险市场难以满足风险转嫁需求 | 第42-43页 |
| 第4章 中国长寿风险证券化探索——长寿互换 | 第43-50页 |
| 4.1 互换的定义 | 第43页 |
| 4.2 长寿互换的定义 | 第43页 |
| 4.3 长寿互换合约的价格 | 第43-47页 |
| 4.3.1 互换合约的风险边际 | 第44页 |
| 4.3.2 死亡率模型的选择 | 第44-45页 |
| 4.3.3 趋势外推法下的三种死亡率模型 | 第45-47页 |
| 4.4 Lee-Carter模型介绍 | 第47-50页 |
| 4.4.1 模型形式 | 第47-48页 |
| 4.4.2 模型的求解 | 第48-50页 |
| 第5章 加强长寿风险管理的建议 | 第50-53页 |
| 5.1 深入推进养老保险制度改革 | 第50页 |
| 5.2 努力改善养老保险定价 | 第50页 |
| 5.3 加快保险产品创新设计 | 第50-51页 |
| 5.4 积极向资本市场转嫁风险 | 第51-52页 |
| 5.5 鼓励再保险公司分担风险 | 第52-53页 |
| 结束语 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57页 |
