| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3页 |
| 第1章 引言 | 第6-18页 |
| 1.1 问题的提出 | 第6页 |
| 1.2 研究背景及意义 | 第6-11页 |
| 1.3 国内外研究理论及述评 | 第11-15页 |
| 1.3.1 国外学者对于原油价格的研究 | 第11-12页 |
| 1.3.2 国内学者对于中国原油价格的定量研究 | 第12-13页 |
| 1.3.3 国内学者对于中国原油价格波动影响的研究 | 第13-14页 |
| 1.3.4 国内学者对于极值理论的研究 | 第14-15页 |
| 1.3.5 国内学者对于 GARCH-EVT 理论的研究 | 第15页 |
| 1.4 本文的研究方法和创新点 | 第15-16页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第15-16页 |
| 1.4.2 创新点 | 第16页 |
| 1.5 论文结构安排 | 第16-18页 |
| 第2章 VaR 理论 | 第18-24页 |
| 2.1 VaR 方法介绍 | 第18-19页 |
| 2.2 VaR 计算方法概述 | 第19-24页 |
| 2.2.1 方差-协方差法 | 第19-20页 |
| 2.2.2 历史模拟法 | 第20-22页 |
| 2.2.3 蒙特卡罗模拟法 | 第22-24页 |
| 第3章 模型理论基础 | 第24-44页 |
| 3.1 GARCH 族模型理论基础 | 第24-27页 |
| 3.1.1 自回归条件异方差模型（ARCH 模型） | 第24页 |
| 3.1.2 GARCH（p，q）模型 | 第24-25页 |
| 3.1.3 指数 GARCH 模型（EGARCH 模型） | 第25页 |
| 3.1.4 IGARCH 模型 | 第25-26页 |
| 3.1.5 TARCH 模型 | 第26页 |
| 3.1.6 PARCH 模型 | 第26-27页 |
| 3.2 极值理论基础 | 第27-44页 |
| 3.2.1 BMM 模型的理论基础 | 第27-31页 |
| 3.2.2 GEV 模型的参数估计及分位数估计 | 第31页 |
| 3.2.3 POT 模型的理论基础 | 第31-33页 |
| 3.2.4 POT 模型中的广义帕累托分布的参数以及分位数的估计 | 第33-34页 |
| 3.2.5 阈值的选取 | 第34-44页 |
| 第4章 实证分析 | 第44-58页 |
| 4.1 GARCH-EVT 模型介绍 | 第44-45页 |
| 4.2 GARCH 模型建立 | 第45-50页 |
| 4.2.1 平稳性检验 | 第45-46页 |
| 4.2.2 统计分析 | 第46-48页 |
| 4.2.3 ARCH 效应检验 | 第48页 |
| 4.2.4 GARCH 模型滞后阶数的选取 | 第48-49页 |
| 4.2.5 GARCH(1,1)模型建立 | 第49-50页 |
| 4.2.6 标准残差序列的提取 | 第50页 |
| 4.3 POT 模型建立 | 第50-52页 |
| 4.3.1 阈值的选取 | 第50-51页 |
| 4.3.2 POT 模型的参数估计 | 第51-52页 |
| 4.4 残差序列的 VaR 计算 | 第52-53页 |
| 4.5 收益率序列的 VaR 计算 | 第53页 |
| 4.6 模型检验 | 第53-58页 |
| 4.6.1 GARCH-normal 模型和 GARCH-t 模型建立 | 第53-55页 |
| 4.6.2 后验测试及结果比较 | 第55-56页 |
| 4.6.3 VaR 模型有效性检验 | 第56-58页 |
| 第5章 结论 | 第58-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 致谢 | 第64页 |
