| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 第1章 绪论 | 第10-21页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-12页 |
| 1.2 研究意义 | 第12-14页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第14-21页 |
| 第2章 理论分析 | 第21-29页 |
| 2.1 资产价格波动的动因解析 | 第21-24页 |
| 2.2 QE政策实施过程回顾 | 第24-26页 |
| 2.3 QE政策外溢渠道分析 | 第26-28页 |
| 2.4 小结 | 第28-29页 |
| 第3章 典型事实——中国资产价格过度波动识别 | 第29-37页 |
| 3.1 沪深300指数波动率建模 | 第29-34页 |
| 3.2 基于动态风险价值法识别过度波动 | 第34-35页 |
| 3.3 沪深300指数过度波动特征分析 | 第35-36页 |
| 3.4 小结 | 第36-37页 |
| 第4章 QE政策调整对我国资产价格外溢效应的实证分析 | 第37-55页 |
| 4.1 TVP-SV-VAR模型建立与检验方法介绍 | 第37-41页 |
| 4.2 变量构造及数据处理 | 第41-43页 |
| 4.3 实证结果分析 | 第43-55页 |
| 结论与政策建议 | 第55-59页 |
| 参考文献 | 第59-64页 |
| 致谢 | 第64页 |