| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第7-15页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第7-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第7-8页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第9-12页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第9页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第9-12页 |
| 1.3 研究方法与研究框架 | 第12-13页 |
| 1.4 论文可能的创新点与不足 | 第13-15页 |
| 第二章 国内外利率市场化实践的回顾 | 第15-27页 |
| 2.1 国外利率市场化实践 | 第15-19页 |
| 2.1.1 以美国为代表的发达国家利率市场化实践 | 第15-17页 |
| 2.1.2 发展中国家利率市场化实践 | 第17-18页 |
| 2.1.3 国外利率市场化改革对我国改革深化阶段的启示 | 第18-19页 |
| 2.2 我国利率市场化进程回顾 | 第19-24页 |
| 2.2.1 我国推进利率市场化改革的原因 | 第19-20页 |
| 2.2.2 1986年以来我国利率市场化改革进程 | 第20-22页 |
| 2.2.3 我国利率市场化进程的特点 | 第22-24页 |
| 2.3 利率市场化深化阶段我国商业银行面临的主要挑战 | 第24-27页 |
| 2.3.1 国内经济减速、不良资产防控压力增大 | 第24-25页 |
| 2.3.2 利率市场化造成银行业利差收窄、利率风险陡增 | 第25页 |
| 2.3.3 监管强化、金融监管呈现“宽管制、严监管”的特点 | 第25-26页 |
| 2.3.4 互联网金融的兴起带来的资金脱媒动摇银行中介地位 | 第26-27页 |
| 第三章 利率市场化改革中商业银行利率风险的衡量 | 第27-39页 |
| 3.1 利率风险的类别 | 第27-29页 |
| 3.1.1 重定价风险 | 第27页 |
| 3.1.2 收益曲线风险 | 第27-28页 |
| 3.1.3 基差风险 | 第28页 |
| 3.1.4 选择权风险 | 第28-29页 |
| 3.2 利率风险的衡量方法的基础 | 第29-30页 |
| 3.2.1 账面价值法与市场价值法的比较 | 第29-30页 |
| 3.2.2 我国商业银行采用的价值衡量基础 | 第30页 |
| 3.3 利率风险衡量方法 | 第30-39页 |
| 3.3.1 静态缺口模型管理方法 | 第30-34页 |
| 3.3.2 动态缺口模型管理方法 | 第34-35页 |
| 3.3.3 持续期模型 | 第35-37页 |
| 3.3.4 Var模型 | 第37-38页 |
| 3.3.5 各利率风险衡量方法的比较 | 第38-39页 |
| 第四章 利率风险的实证分析—基于利率敏感性缺口度量模型 | 第39-46页 |
| 4.1 模型的选取与数据的获得和处理 | 第39页 |
| 4.2 基于敏感性缺口的利率风险实证分析 | 第39-46页 |
| 第五章 对深化利率市场化改革阶段商业银行发展的建议 | 第46-50页 |
| 5.1 提高商业银行自身定价能力和经营能力 | 第46页 |
| 5.2 调整资产负债结构,提升主动负债占比 | 第46-47页 |
| 5.3 开展金融创新活动,推动规避利率风险的衍生品市场的发展 | 第47-48页 |
| 5.4 建立多层次、差异化、错位竞争的银行体系 | 第48页 |
| 5.5 充分认识“宽进严管”趋势,走合规性经营发展道路 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53页 |
