极大正收益与股票期望收益率--基于中国A股市场的实证研究
| 摘要 | 第3-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 1 导言 | 第9-13页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-11页 |
| 1.2 研究思路与研究内容 | 第11页 |
| 1.3 创新与不足 | 第11-13页 |
| 2 文献综述 | 第13-18页 |
| 2.1 收益率分布与极大正收益 | 第13-15页 |
| 2.1.1 偏度与极大正收益 | 第13-15页 |
| 2.1.2 预期概率与极大正收益 | 第15页 |
| 2.2 投资者情绪与极大正收益 | 第15-16页 |
| 2.3 极大正收益与特质性波动率 | 第16-18页 |
| 3 关于极大正收益与股票收益率的实证分析 | 第18-39页 |
| 3.1 变量设定与研究方法 | 第18-21页 |
| 3.1.1 变量设定 | 第18-19页 |
| 3.1.2 研究方法 | 第19-21页 |
| 3.2 极大正收益与股票横截面收益 | 第21-30页 |
| 3.2.1 投资组合指标趋势研究 | 第21-23页 |
| 3.2.2 单因素分析 | 第23-25页 |
| 3.2.3 多变量收益率分析 | 第25-27页 |
| 3.2.4 趋势持续性研究 | 第27-28页 |
| 3.2.5 收益率分布研究 | 第28-29页 |
| 3.2.6 收益率横截面回归 | 第29-30页 |
| 3.3 极大正收益与偏度 | 第30-33页 |
| 3.4 极大正收益与特质性波动率 | 第33-39页 |
| 3.4.1 相关性研究 | 第33-34页 |
| 3.4.2 投资组合分析 | 第34-36页 |
| 3.4.3 Fama-Macbeth横截面回归 | 第36-39页 |
| 4 结论与研究展望 | 第39-41页 |
| 4.1 结论 | 第39-40页 |
| 4.2 研究展望 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-44页 |
| 后记 | 第44页 |
