基于ARCH类模型的人民币汇率预测实证研究

摘要	第4-5页
ABSTRACT	第5-6页
1 绪论	第8-17页
1.1 选题的背景、目的和意义	第8-9页
1.2 文献综述	第9-14页
1.3 研究思路、方法及创新点	第14-17页
2 中国汇率机制演进	第17-21页
2.1 从单一汇率制到汇率双轨制	第17-19页
2.2 盯住美元的单一汇率制	第19页
2.3 与多种外汇挂钩的单一汇率制	第19-21页
3 ARCH类模型原理与其在汇率测算中的应用	第21-28页
3.1 ARCH类模型原理	第21-27页
3.2 ARCH类模型在汇率预测中的应用	第27-28页
4 基于ARCH模型的人民币汇率预测绩效	第28-55页
4.1 数据来源与实证分析方法	第28页
4.2 实证分析结果与讨论	第28-54页
4.3 本章小结	第54-55页
5 基于ARCH拓展模型的人民币汇率预测绩效	第55-80页
5.1 基于ARCH拓展模型的实证分析结果	第55-56页
5.2 实证分析结果比较与讨论	第56-80页
6 ARCH类模型与随机游走模型的绩效分析与比较	第80-89页
6.1 随机游走模型实证分析	第80-82页
6.2 所有模型实证结果对比分析	第82-83页
6.3 对于绩效分析结果的评估与验证	第83-89页
结论	第89-92页
致谢	第92-93页
参考文献	第93-97页
附录1 攻读学位期间发表论文目录	第97页