基于利率期限结构的我国最优货币政策规则选择研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-13页 |
| 1.1 研究背景——货币政策规则 | 第8-9页 |
| 1.2 选题意义 | 第9-10页 |
| 1.3 研究框架和思路 | 第10-12页 |
| 1.4 研究创新 | 第12-13页 |
| 2 研究现状和文献述评 | 第13-23页 |
| 2.1 规则与相机抉择之争 | 第13-15页 |
| 2.2 封闭环境下的货币政策规则 | 第15-18页 |
| 2.2.1 通货膨胀目标规则 | 第15-16页 |
| 2.2.2 利率规则 | 第16-17页 |
| 2.2.3 麦卡姆规则 | 第17-18页 |
| 2.2.4 考虑利率调整平滑性的泰勒规则 | 第18页 |
| 2.3 开放条件下的货币政策规则 | 第18-21页 |
| 2.3.1 拉伦·波尔模型 | 第18-19页 |
| 2.3.2 开放经济条件下的麦卡勒姆规则 | 第19页 |
| 2.3.3 双目标双工具规则 | 第19-20页 |
| 2.3.4 多目标多工具规则 | 第20-21页 |
| 2.4 货币政策规则理论在我国的研究进展 | 第21-22页 |
| 2.5 本章小结 | 第22-23页 |
| 3 基于利率期限结构的货币政策规则 | 第23-32页 |
| 3.1 前瞻性泰勒规则 | 第23-24页 |
| 3.2 包含利率期限结构的前瞻性泰勒规则 | 第24-25页 |
| 3.3 货币政策规则的宏观设定 | 第25-28页 |
| 3.3.1 总需求方程的设定 | 第25-26页 |
| 3.3.2 总供给方程的设定 | 第26-27页 |
| 3.3.3 宏观总需求、总供给方程的确定 | 第27-28页 |
| 3.4 最优货币政策规则的求解 | 第28-31页 |
| 3.4.1 货币政策的目标函数 | 第28-29页 |
| 3.4.2 货币政策规则的优化 | 第29-30页 |
| 3.4.3 最优货币政策规则的求解 | 第30-31页 |
| 3.5 本章小结 | 第31-32页 |
| 4 最优货币政策规则的选择 | 第32-37页 |
| 4.1 DSGE模型建立 | 第33页 |
| 4.2 模型的数量分析与求解 | 第33-34页 |
| 4.3 脉冲响应分析 | 第34-36页 |
| 4.4 本章小结 | 第36-37页 |
| 5 结论与建议 | 第37-40页 |
| 5.1 该最优货币政策规则的特点 | 第37-38页 |
| 5.2 货币政策相关建议 | 第38-39页 |
| 5.3 本文的不足及研究展望 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-43页 |
| 附录：Dynare程序编写代码 | 第43-44页 |
| 致谢 | 第44页 |
