| 摘要 | 第4-6页 |
| abstract | 第6-8页 |
| 第1章 绪论 | 第12-22页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第12-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-19页 |
| 1.2.1 套期保值比率的发展研究综述 | 第13-16页 |
| 1.2.2 中国市场套期保值比率的研究综述 | 第16-19页 |
| 1.3 研究思路及框架 | 第19-20页 |
| 1.4 主要创新点 | 第20-21页 |
| 1.5 可能存在的不足 | 第21-22页 |
| 第2章 股指期货套期保值相关概念及理论 | 第22-28页 |
| 2.1 套期保值理论 | 第22-23页 |
| 2.1.1 套期保值定义 | 第22页 |
| 2.1.2 套期保值方法 | 第22页 |
| 2.1.3 套期保值比率 | 第22-23页 |
| 2.2 股指期货相关介绍 | 第23-25页 |
| 2.2.1 股指期货概念 | 第23页 |
| 2.2.2 股指期货的功能 | 第23-24页 |
| 2.2.3 股指期货的发展 | 第24-25页 |
| 2.3 沪深300股指期货概述 | 第25-28页 |
| 2.3.1 沪深300股指期货介绍 | 第25页 |
| 2.3.2 沪深300股指期货交易制度 | 第25-28页 |
| 第3章 期货套期保值比率的计量方法 | 第28-34页 |
| 3.1 OLS模型 | 第28页 |
| 3.2 VECM-GARCH模型 | 第28-29页 |
| 3.2.1 协整理论与误差修正模型（ECM） | 第28-29页 |
| 3.2.2 VECM-GARCH模型的数学方法 | 第29页 |
| 3.3 VECM-EGARCH模型 | 第29-30页 |
| 3.4 VECM-FIGARCH模型 | 第30-31页 |
| 3.4.1 长记忆理论与FIGARCH模型 | 第30-31页 |
| 3.4.2 VECM-FIGARCH模型的数学方法 | 第31页 |
| 3.5 VECM-FIEGARCH模型 | 第31页 |
| 3.6 MS模型 | 第31-33页 |
| 3.7 MS-VECM模型 | 第33-34页 |
| 第4章 沪深300股指期货套期保值比率的实证分析 | 第34-48页 |
| 4.1 样本数据的选择与初步处理 | 第34页 |
| 4.2 样本数据的统计性分析 | 第34-36页 |
| 4.2.1 数据走势图 | 第34-35页 |
| 4.2.2 描述性统计 | 第35页 |
| 4.2.3 数据的平稳性检验 | 第35-36页 |
| 4.2.4 协整检验 | 第36页 |
| 4.3 套期保值比率的确定 | 第36-48页 |
| 4.3.1 OLS模型估计结果 | 第36-37页 |
| 4.3.2 VECM-GARCH模型估计结果 | 第37-39页 |
| 4.3.3 VECM-EGARCH模型的估计结果 | 第39-40页 |
| 4.3.4 VECM-FIGARCH模型估计结果 | 第40-43页 |
| 4.3.5 VECM-FIEGARCH模型估计结果 | 第43-44页 |
| 4.3.6 MS模型估计结果 | 第44-45页 |
| 4.3.7 MS-VECM模型估计结果 | 第45-48页 |
| 第5章 沪深300股指期货套期保值比率最优模型的确定 | 第48-53页 |
| 5.1 套期保值效果的检验方法 | 第48-49页 |
| 5.1.1 风险最小化评价方法 | 第48页 |
| 5.1.2 样本外数据的验证方法 | 第48-49页 |
| 5.2 样本内数据区间最优套期保值比率的选择 | 第49-50页 |
| 5.3 样本外数据区间最优套期保值比率的选择 | 第50-53页 |
| 5.3.1 样本外数据的描述性统计 | 第50页 |
| 5.3.2 样本外数据的平稳性检验 | 第50-51页 |
| 5.3.3 样本外区间模型的估计效果 | 第51-53页 |
| 结论 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-61页 |
| 致谢 | 第61页 |
