基于卡尔曼滤波的统计套利研究
| 中文摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第5-17页 |
| 1.1 课题背景与研究意义 | 第5-8页 |
| 1.1.1 课题背景 | 第5-6页 |
| 1.1.2 课题意义 | 第6-8页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第8-12页 |
| 1.2.1 基于传统协整理论的研究现状 | 第9-11页 |
| 1.2.2 基于其它统计理论的研究现状 | 第11-12页 |
| 1.3 研究内容、框架及创新点 | 第12-17页 |
| 1.3.1 研究内容及框架 | 第12-15页 |
| 1.3.2 主要创新点 | 第15-17页 |
| 第二章 基本原理 | 第17-25页 |
| 2.1 套利理论 | 第17-18页 |
| 2.2 统计套利原理 | 第18-22页 |
| 2.2.1 一个真实的统计套利过程模拟 | 第18-20页 |
| 2.2.2 统计套利原理说明 | 第20-22页 |
| 2.3 相关性协整检验的原理 | 第22-24页 |
| 2.4 KALMAN滤波原理 | 第24-25页 |
| 第三章 基于协整关系的配对交易策略实证 | 第25-38页 |
| 3.1 基于协整关系的配对检验 | 第25-26页 |
| 3.2 触发与止损机制的设定 | 第26-28页 |
| 3.3 基于协整方法统计套利实证分析 | 第28-37页 |
| 3.3.1 配对个股选择 | 第28-29页 |
| 3.3.2 交易过程展期设计 | 第29-30页 |
| 3.3.3 优化参数设计 | 第30-33页 |
| 3.3.4 最优参数样本外测试 | 第33-35页 |
| 3.3.5 最优参数敏感性测试 | 第35-37页 |
| 3.4 结论 | 第37-38页 |
| 第四章 基于卡尔曼滤波统计套利实证研究 | 第38-43页 |
| 4.1 基于KALMAN滤波的配对交易流程 | 第39-40页 |
| 4.2 优化参数设计 | 第40-41页 |
| 4.3 最优参数样本外测试 | 第41-43页 |
| 第五章 结论与展望 | 第43-45页 |
| 5.1 研究结论 | 第43页 |
| 5.2 研究展望 | 第43-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |
