| 摘要 | 第5-6页 |
| 英文摘要 | 第6页 |
| 第一章 导论 | 第7-18页 |
| 1.1 选题背景 | 第7-9页 |
| 1.2 研究目的与意义 | 第9-10页 |
| 1.3 人民币远期汇率市场的发展历史与现状 | 第10-14页 |
| 1.3.1 人民币离岸非可交割远期汇率市场的发展历史与现状 | 第10-12页 |
| 1.3.2 香港人民币离岸可交割远期汇率市场的发展历史与现状 | 第12-14页 |
| 1.4 研究思路与方法 | 第14-17页 |
| 1.4.1 研究思路与框架 | 第14-16页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第16-17页 |
| 1.5 本文创新与不足之处 | 第17-18页 |
| 第二章 相关理论与文献综述 | 第18-23页 |
| 2.1 价格发现的相关文献 | 第18-20页 |
| 2.1.1 理论界定 | 第18-19页 |
| 2.1.2 相关文献 | 第19-20页 |
| 2.2 关于人民币汇率即期与远期或者离岸市场之间关系方面的文献 | 第20-23页 |
| 第三章 基于VAR模型和误差修正理论的实证分析 | 第23-38页 |
| 3.1 研究方法及数据的选取和处理 | 第23-25页 |
| 3.1.1 研究方法 | 第23页 |
| 3.1.2 数据的选取和处理 | 第23-25页 |
| 3.2 第一阶段实证检验与分析 | 第25-31页 |
| 3.2.1 单位根检验 | 第25-26页 |
| 3.2.2 建立VAR模型 | 第26-27页 |
| 3.2.3 Granger因果检验 | 第27-28页 |
| 3.2.4 脉冲响应及方差分解 | 第28-29页 |
| 3.2.5 第一阶段实证结果分析 | 第29-31页 |
| 3.3 第二阶段实证检验与分析 | 第31-38页 |
| 3.3.1 单位根检验 | 第31-32页 |
| 3.3.2 Johensan检验 | 第32-33页 |
| 3.3.3 建立VECM模型 | 第33-34页 |
| 3.3.4 Granger因果检验 | 第34-35页 |
| 3.3.5 脉冲响应及方差分解 | 第35页 |
| 3.3.6 第二阶段实证结果分析 | 第35-38页 |
| 第四章 主要结论和政策建议 | 第38-42页 |
| 4.1 主要结论 | 第38页 |
| 4.2 政策建议 | 第38-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
